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国家开放大学《金融风险概论》练习题参考答案第一章金融风险概述001一、单选题（每题3分）1.游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为（）。A.直接融资B.金融脱媒

C.影子银行D.间接融资2.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。A.马柯维茨B.希克斯C.罗伯特•希勒D.尤金·法玛3.经济主体在金融活动中由于

不确定性而可能遭受的损失，称之为（）。A.利率风险B.证券价格风险C.金融风险D.信用风险4.在金融风险管理中，下列哪项金融风险是用分散投资难以避开的风险。（）A.非系统性风险B.汇率风险C.证券市场的价格风险D.系统性风险5.

经济主体由于法律方面的问题而遭受损失的可能性，称之为（）。A.利率风险B.价格风险C.法律风险D.系统性风险6.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越快，利率（）。A.越高B.越低C.不变D.大幅波动7.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（）。A.为金融机构树立良好的形象

B.有利于经济主体提前采取预防措施C.规范金融市场秩序D.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境8.在金融管制的情况下，资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方和融资者，完成资金的体外循环。这种现象叫做（）A.直接融资

B.影子银行C.间接融资D.金融脱媒9.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。A.越低B.大幅波动C.越高D.不变10.商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指

的是（）。A.汇率风险B.流动性风险C.系统性风险D.利率风险二、多选题（每题5分）1.20世纪70年代以后，全球金融市场表现出哪三个方面的特征（）。A.金融自由化B.金融行为证券化C.金融风险扩散化D.金融一体化2.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括（）。A.

高层管理者是否注重资本积累，防范资本充足率不足的意识B.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率，避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识C.员工是否有资金链和价值链衔接意识D.员工是否有严肃对待业务，防范操作风险意识3.国家风险一般具有哪两个突出的特征（）。A.国家风险多属于系统性

风险，经济主体难以通过在东道国的分散投资或其他的避险活动来避开这种风险B.国家风险具有普遍性C.限于经济主体开展国际金融业务可能面临的国家风险D.国家风险具有隐蔽性4.20世纪70年代以后，行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括（）A.成本

平均策略和时间分散化策略B.反向投资策略C.投资小公司股票的策略D.动量交易策略5.金融风险与一般风险相比，具有（）等特征。A.隐蔽性B.普遍性C.不确定性D.扩散性6.金融风险的危害主要表现在哪些方面（）。A.对经济单位

的危害B.对金融与经济系统的危害C.对国家的国际地位的危害7.对于国际贸易公司来讲，汇率风险表现为（）。A.以本币衡量的出口收益的下降B.外币收益的下降或损失的增加C.可折算为另一种货币的数额减少D.以本

币衡量的进口成本的上升8.以下哪些属于金融风险管理的宏观作用（）。A.稳定国家经济B.提升国际竞争力C.规范金融市场秩序D.优化资源配置9.影子银行引发系统性风险的因素主要包括（）A.高杠杆B.信用转换C.流动

性转换D.期限错配10.信用风险，也可以称为（）。A.违约风险B.交易对方风险C.操作风险D.履约风险三、判断题（每题2分）1.声誉风险相比于其他风险而言，容易衡量、控制和预测。（×）2.金融风险影响的微观主体主要是指那些专门从事金融活动的商业银行、证券公司和保险公司等金融机构，不会影响

为金融机构提供存款或向金融机构借款的企业和居民。（×）3.在现实金融活动中，各种风险都是孤立出现的，一旦出现风险，不会涉及其他风险。（×）4.按照金融风险的来源、成因等的不同，可以把金融风险划分为利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、价格风险、其他风险。（√

）5.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。（×）6.当经济处于缓慢发展阶段时，利率就会随之提高。（×）7.利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银

行遭受损失的可能性。（√）8.流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（√）9.对于金融机构来讲，只要其资产与负债之间的各种类型、数量及期限不一致，就会出现利率风险。（√）10

.20世纪80年代以来，金融自由化或称金融放松管制向全球金融系统扩散，其最突出的表现就是利率的自由化。因此，利率风险也逐渐成为人们所面临的重要金融风险之一。（√）002一、单选题（每题3分）1.对于外币投机者来讲，汇率风险表现为（）。A.可折算为另一种货币的数额减

少B.外币收益的下降或损失的增加C.以本币衡量的进口成本的上升D.以本币衡量的出口收益的下降2.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（）

。A.金融风险容易造成财政政策的扭曲B.使社会总投资和消费水平受到牵制C.金融风险容易造成货币政策的扭曲D.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能3.一家投资机构购买了一定规模的外汇，旨在获取套汇价差或者套取利差，若汇率突然暴跌，该机构就将遭受巨大损失。这种损失是因为金融风险对（）造成了危

害。A.对金融与经济系统的危害B.对经济单位的危害C.对社会稳定的危害D.对国家的国际地位的危害4.经济主体由于国家政治、经济、社会等方面的重大变故而遭遇损失的可能性，称之为（）。A.系统性风险B.法律风险C.价格风险D.国家

风险5.假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为（）。A.信用风险B.证券价格风险C.汇率风险D.利率风险6.由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及

系统或外部事件所造成损失的风险是（）。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.系统性风险7.为了防范和化解金融风险，大部分的经济主体都会采取（）的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。A.消极B.谨慎

C.积极D.正常8.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（）。A.系统性风险B.利率风险C.汇率风险D.价格风险9.由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。这种风险指的是（）。A.系统性风险B.利

率风险C.流动性风险D.汇率风险10.投资者不是通过向银行借款来筹集资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹集资金。这种行为是指（）A.金融风险扩散化B.金融一体化C.金融行为证券化D.金融自由化二、多选题（每题5

分）1.一般来讲，金融资产市场价格的变动包括（）等资产市场价格的变动。A.股票B.市场利率C.汇率D.债券2.金融资产市场价格变动的影响因素很多，包括（）。A.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动B.投资者对发行这

些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化C.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化D.整个国家经济增速的突然变化3.国家风险产生的因素很多，包括（）。A.外部经济因素和流动性因素B.货币性因素C.结构性因素D.国家政治性因素反馈4.流动性风险如果得不到有效控制，

将会导致哪两个方面的主要后果（）。A.严重情况下可能会引发“挤兑”事件B.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资C.银行业务中断D.银行投资失败5.20世纪70年代以前的金融风险主要表现为哪三种（）。A.流动性风

险B.证券市场的价格风险C.金融机构的信用风险D.金融机构的汇率风险6.迄今为止，金融风险管理经历了哪三个阶段（）。A.1999年以后的金融风险管理B.20世纪70年代以后的金融风险管理C.2015年以后的新金融风险管理D.20世纪70年代以前的金融风险管理7.对于一家金融机

构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施（）。A.应建立金融风险防范预案B.撰写风险报告C.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求D.要随时监控这些指标值的变动情况8.金融风险对金融与经济系统

的危害主要表现在（）。A.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲B.使社会总投资和消费水平受到牵制C.金融风险会弱化金融中介职能D.金融风险会弱化金融信用分配职能9.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（

）。A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.利率风险D.金融机构的汇率风险10.一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是（）。A.遭受损失的程度B.杠杆率C.出现损失的概率D.资本充足率三、判断题（每题2分）1.在《巴塞尔协议Ⅱ》中将操作

风险定义为由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（√）2.从事金融活动或直接从事金融业务的金融机构的各级管理者和员工都需要具有金融风险的防范和管理的意识。（√）3.金融风险的内涵只包括遭受损失的程度。（×）4.经济主体在防范金融风险时，不应该考虑防范

和化解金融风险的成本。（×）5.当经济处于上升阶段时，利率会降低。（×）6.新金融的风险具有更强、更广、更快的扩散效应。（√）7.金融风险一般具有普遍性、不确定性、隐蔽性、扩散性、可控性和两面性特征。（

√）8.金融风险管理的宏观作用是有利于为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境，提高资金使用效率。（×）9.20世纪70年代以前，各国实行的是浮动汇率制度，因此汇率风险成为主要风险。（×）10.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险，它对金融机构的影

响不是很大。（×）003一、单选题（每题3分）1.借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易另一方遭受损失的可能性。这种风险指的是（）。A.流动性风险B.操作风险C.信用风险D.系统性风险2.如果仅就汇率风险的

损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为（）。A.外币收益的下降或损失的增加B.以本币衡量的出口收益的下降C.可折算为另一种货币的数额减少D.以本币衡量的进口成本的上升3.由于经营上的违规、失误、市场表现不佳等产生的负面结果，对金融机构的声誉造

成损失，进而导致金融机构的客户、负债、资产或利润减少。这种风险称为（）。A.汇率风险B.系统性风险C.操作风险D.声誉风险4.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方

式出现了。这些现象被称为（）A.金融扩大化现象B.金融行为证券化现象C.金融自由化现象D.新金融现象5.由于汇率的巨幅波动，给经济主体带来意想不到的损失的可能性，这种风险指的是（）。A.系统性风险B.汇率风险C.利率风险D.流动性风

险6.当金融风险形势严峻时，中央银行就得实施救助，由此会降低政府维护货币可信度的能力。这种危害是（）A.金融风险容易造成财政政策的扭曲B.使社会总投资和消费水平受到牵制C.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能D.金融风险容易造成货币政策的扭曲7.如果一家商业银行给

一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（）。A.利率风险B.操作风险C.信用风险D.汇率风险8.金融风险会导致人们的财富缩水，收入下降，甚至使人们的生活陷入极大的困境，造成失业率的上升，引发社会秩序混乱或社会动荡。这种危害是金融风险对（）

造成的危害。A.金融与经济系统B.国家的国际地位C.社会稳定D.经济单位9.经济主体应该考虑如何以（）来防范金融风险。A.更低的成本B.不考虑成本问题C.零成本D.更高的成本10.新金融风险在2015年以后，除了之前的风险外，突出表现为（）

。A.证券市场的价格风险B.金融机构的汇率风险C.利率风险D.系统性风险二、多选题（每题5分）1.20世纪70年代以后，全球金融市场表现出哪三个方面的特征（）。A.金融风险扩散化B.金融自由化C.金融行为证券化D.金融一体化2.以下哪些属于金融风险管理的

宏观作用（）。A.优化资源配置B.提升国际竞争力C.稳定国家经济D.规范金融市场秩序3.20世纪70年代以前的金融风险主要表现为哪三种（）。A.金融机构的汇率风险B.金融机构的信用风险C.流动性风险D.证券市场的价格风险4.对于国际贸易

公司来讲，汇率风险表现为（）。A.外币收益的下降或损失的增加B.以本币衡量的出口收益的下降C.可折算为另一种货币的数额减少D.以本币衡量的进口成本的上升5.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括（）。A.员工是否有严肃对待业务，防范操作风险意识B.

高层管理者是否注重资本积累，防范资本充足率不足的意识C.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率，避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识D.员工是否有资金链和价值链衔接意识6.金融风险与一般风险相比，

具有（）等特征。A.扩散性B.不确定性C.隐蔽性D.普遍性7.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在（）。A.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲B.金融风险会弱化金融中介职能C.使社会总投资和消费水平受到牵制D.金融风险会弱化金融信用分配职能8.20世纪70年

代以后，行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括（）A.反向投资策略B.成本平均策略和时间分散化策略C.动量交易策略D.投资小公司股票的策略9.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（）。A.利率风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的汇率风险D.证券市场的价格风险10.金融风

险的危害主要表现在哪些方面（）。A.对国家的国际地位的危害B.对社会稳定的危害C.对经济单位的危害D.对金融与经济系统的危害三、判断题（每题2分）1.信用风险与金融业共生共存，哪里有从事金融业务的当事人和业

务，哪里就会有信用风险。（√）2.金融一体化减少了金融市场的竞争，金融风险减少。（×）3.为金融机构树立良好的形象，属于金融风险管理的宏观作用。（×）4.金融风险是指经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的

损失。（√）5.金融风险的损失要由社会公众来承担，最终还会转嫁给财政，加大财政赤字，增加财政的债务规模，导致财政政策扭曲。（√）6.金融资产市场价格的变动指的是股票价格的波动给股票投资者带来损失的价格风险。（×）7.为了防范和

化解金融风险，大部分的经济主体都会采取谨慎的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。（√）8.金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。（√）9.金融风险不会对经济单位、金融与经济系统、国家的国际地

位和社会稳定构成危害。（×）10.20世纪70年代以前，各国的利率基本上都受到严格的管制，利率风险也并未引起人们的重视。（√）004一、单选题（每题3分）1.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。A.大幅波动B.越高C.越低D.不变2.新金融风险在2015

年以后，除了之前的风险外，突出表现为（）。A.证券市场的价格风险B.金融机构的汇率风险C.系统性风险D.利率风险3.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是

因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（）。A.金融风险容易造成货币政策的扭曲B.金融风险容易造成财政政策的扭曲C.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能D.使社会总投资和消费水平受到牵制4.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（）。A.有利于经济主体提

前采取预防措施B.规范金融市场秩序C.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境D.为金融机构树立良好的形象5.如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为（）。A.以本币衡量的进口成本的上升B.外币收益的下降或损失的增加C.以本币衡量的出口收益的

下降D.可折算为另一种货币的数额减少6.为了防范和化解金融风险，大部分的经济主体都会采取（）的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。A.正常B.谨慎C.积极D.消极7.当金融风险形势严峻时，中央银行就得实施救

助，由此会降低政府维护货币可信度的能力。这种危害是（）A.使社会总投资和消费水平受到牵制B.金融风险容易造成货币政策的扭曲C.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能D.金融风险容易造成财政政策的扭曲8.在金融管制

的情况下，资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方和融资者，完成资金的体外循环。这种现象叫做（）A.金融脱媒B.直接融资C.间接融资D.影子银行9.借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易另一方遭受损失的可能性。

这种风险指的是（）。A.系统性风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险10.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（）。A.汇率风险B.系统性风险C.利率风险D.价格风险二、多选题（每题5分）1.一般来讲，金融资产市场价格的变动

包括（）等资产市场价格的变动。A.汇率B.市场利率C.债券D.股票2.国家风险一般具有哪两个突出的特征（）。A.国家风险多属于系统性风险，经济主体难以通过在东道国的分散投资或其他的避险活动来避开这种风险B.国家风

险具有普遍性C.限于经济主体开展国际金融业务可能面临的国家风险D.国家风险具有隐蔽性3.一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是（）。A.遭受损失的程度B.出现损失的概率C.杠杆率D.资本充足率4.信用风险，也可以称为（）。A.履约风险B.交易对方风险C.操作风险

D.违约风险5.迄今为止，金融风险管理经历了哪三个阶段（）。A.20世纪70年代以后的金融风险管理B.2015年以后的新金融风险管理C.1999年以后的金融风险管理D.20世纪70年代以前的金融风险管理6.流动性风险如果得不到有效控制，将会导致哪两个方面的主要后果（）。A

.银行业务中断B.银行投资失败C.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资D.严重情况下可能会引发“挤兑”事件7.金融资产市场价格变动的影响因素很多，包括（）。A.整个国家经济增速的突然变化B.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动C

.投资者对发行这些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化D.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化8.影子银行引发系统性风险的因素主要包括（）A.流动性转换B.高杠杆C.期限错配D.信用转换9.国家风险产生的因素很多

，包括（）。A.国家政治性因素B.结构性因素C.货币性因素D.外部经济因素和流动性因素10.对于一家金融机构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施（）。A.撰写风险报告B.应建立金融风险防范预

案C.要随时监控这些指标值的变动情况D.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求三、判断题（每题2分）1.操作风险是指交易对方不履行到期债务的风险。（×）2.金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，

为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。（√）3.当经济处于上升阶段时，利率会降低。（×）4.经济主体在防范金融风险时，不应该考虑防范和化解金融风险的成本。（×）5.利率风险是指利率变化使商业银

行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。（√）6.在《巴塞尔协议Ⅱ》中将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事

件所造成损失的风险。（√）7.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。（×）8.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险，它对金融机构的影响不是很大。（×）9.20世纪70年代以前，各国实行的是浮动汇率制度，因此汇率风险成为主要风险。（×）10.金融风险是指

经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失。（√）第二章利率风险001一、单选题（每题3分）1.两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。这种合约是（）A.利率互换B.利率期权C.利率期货D.远期利率协议2.对银行等金融机构而言，（）是最主要的

利率风险形式。A.基差风险B.再定价风险C.期限调整风险D.收益率曲线风险3.收益率曲线是指由（）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。A.股票B.存款C.债券D.期货4.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动

可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（）的特征。A.扩张性B.风险性C.全局性D.传导性5.再定价风险，也称为（）。A.收益率曲线风险B.期限错配风险C.基差风险D.期限调整风险6.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（）A.L

IBORB.风险市场利率C.基准利率D.普通市场利率7.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（）。A.基准利率B.风险市场利率C.LIBORD.普通市场利率8.（）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，

进而净值发生变化的风险。A.期限调整风险B.基差风险C.收益率曲线风险D.期限错配风险9.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（）的特征。A.风险

性B.全局性C.扩张性D.传导性10.由于利率是金融市场的基础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（）的特征。A.风险性B.扩张性C.全局性D.传导性二、多选题（每

题5分）1.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪三种（）A.伦敦银行间同业拆借利率B.香港银行间同业拆借利率C.中国上海银行间同业拆借利率D.新加坡银行间同业拆借利率2.利率风险管理的两大难点是（）。A.市场联动更

加明显B.日常管理成为重点C.缺乏足够的风险管理意识D.风险管理难度逐渐增加3.普通市场利率包括哪三种（）A.公司债券利率B.各金融机构存贷款业务所适用的利率C.各类国债利率D.银行同业拆借利率4.利率风险管理的工具主要有（）。A.远期利率协议B.利率期权C.利率互换D.

利率期货5.利率风险的产生需要哪两个条件（）A.市场利率出现了显著波动B.基准利率上升C.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致D.出现通货膨胀6.根据巴塞尔协议的规定，可以将利率风险细分为（）A.期限调整风险B.收益率曲线风险C.再定价风险D.基差风险7

.利率风险一般具有哪些特征（）。A.扩张性B.风险性C.传导性D.全局性8.基准利率一般包括哪三种（）A.中央银行与商业银行之间的央行票据利率B.再贴现利率C.公司债券利率D.商业银行之间的同业拆解利率9.利

率风险的成因包括哪三种（）A.因为利率的变动瞬息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产

品都与利率水平高度相关D.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生10.利率风险管理的发展趋势是（）A.日常管理成为重点B.市场联动更加明显C.量化工具愈发重要D.管理越来越难三、判断题（每题2分）1.利率并不是单个金融资产的价格，而是一个完整金融资产的价格体系。（√）2.一般而言，

项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。（×）3.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。（×）4.按照远期利率协议的保值原理，倘若协议约定利率低于LIBOR，未来到期时所发生的差额由借入方付给贷出方。（√）5.再定

价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（√）6.风险市场利率是金融市场参与者在制定其他利率时用来作为参考的最低利率。（×）7.期限调整风险的根源

是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（√）8.当利率上升时，借款客户的负债如贷款所需要支付的利息就会增加，此时客户就会选择提前结束贷款合同，以减少利息支出，因此导致期限调整风险的出现。（√）9.

再定价风险源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。（√）10.一般而言，项目投资方评级越高，则所需要支付的风险利率水平越高。（×）002一、单选题（每题3分）1.（

）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。A.利率期货B.利率期权C.远期利率协议D.利率互换2.（）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。A.利率期货B.债券期权C.利率互换D.利率互换期权3

.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（）。A.收益率曲线风险B.期限调整风险C.期限错配风险D.基差风险4.与

利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（）的特征。A.传导性B.扩张性C.风险性D.全局性5.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（）A.普通市场

利率B.风险市场利率C.LIBORD.基准利率6.（）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。A.收益率曲线风险

B.基差风险C.期限错配风险D.期限调整风险7.对银行等金融机构而言，（）是最主要的利率风险形式。A.再定价风险B.收益率曲线风险C.基差风险D.期限调整风险8.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（）。A.LIBORB.普通市场利率C.基准利率D.风险市场利率9

.收益率曲线是指由（）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。A.期货B.存款C.债券D.股票10.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（）的

特征。A.全局性B.扩张性C.风险性D.传导性二、多选题（每题5分）1.利率风险的产生需要哪两个条件（）A.出现通货膨胀B.市场利率出现了显著波动C.基准利率上升D.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一

致2.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪三种（）A.香港银行间同业拆借利率B.伦敦银行间同业拆借利率C.中国上海银行间同业拆借利率D.新加坡银行间同业拆借利率3.利率风险管理的发展趋势是（）A.量化工具愈发重要B.日常管

理成为重点C.市场联动更加明显D.管理越来越难4.根据巴塞尔协议的规定，可以将利率风险细分为（）A.基差风险B.收益率曲线风险C.期限调整风险D.再定价风险5.利率风险的成因包括哪三种（）A.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险B.因为利率的变动瞬

息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险C.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生D.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关6.普通市场利率包括哪三种（）A.

公司债券利率B.各类国债利率C.银行同业拆借利率D.各金融机构存贷款业务所适用的利率7.基准利率一般包括哪三种（）A.公司债券利率B.商业银行之间的同业拆解利率C.中央银行与商业银行之间的央行票据利率D.再贴现利率8.利率风险一般具有

哪些特征（）。A.扩张性B.传导性C.风险性D.全局性9.利率风险管理的工具主要有（）。A.利率互换B.远期利率协议C.利率期货D.利率期权10.利率风险管理的两大难点是（）。A.日常管理成为重点B.缺乏足够的风险管理意识C.市场联动更加明显D.风险管理难度逐

渐增加三、判断题（每题2分）1.利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（√）2.风险市场利率不是在成熟的、统一的金融市场形成的，而是由投资项目或者产品自身风险特性决定的，其利率水平高低往往是由基准利率加上一部分风险溢价决定的。（√）3.

银行间拆借利率反映了银行获取资金的成本，也是银行放贷给外部客户的参考利率。（√）4.如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降低。（√）5.利率并不是单个金融资产的价格，而是一个完

整金融资产的价格体系。（√）6.期限调整风险的根源是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（√）7.风险市场利率是金融市场参与者在制定其他利率时用来作为参考的最低利率。（×）8.按照远期利率协议的保值

原理，倘若协议约定利率低于LIBOR，未来到期时所发生的差额由借入方付给贷出方。（√）9.一般而言，项目投资方评级越高，则所需要支付的风险利率水平越高。（×）10.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险

利率水平就越低。（×）第三章汇率风险001一、单选题（每题3分）1.20世纪早期至1975年，公司广泛采用的外币换算方法是（）。A.现行汇率法B.流动/非流动项目法C.货币/非货币项目法D.时态法2.某海洋运输公司希望开发某个海外港口，该港口外币投资非常大，甚

至超出了该运输公司以往任何一个投资项目。该运输公司经过审慎评估，决定放弃该项目。这种策略选择属于（）。A.风险转移B.风险回避C.风险保留D.风险预防3.（）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。A.经济风险暴露B.折算风险暴露C.交

易风险暴露D.折算风险暴露4.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（）。A.利率B.债券率C.债券率D.出口率5.除股东权益之外所有的资产负债表项目都按现行汇率折算的方法是（）。A.现行汇率法B.流动/

非流动项目法C.时态法D.货币/非货币项目法6.折算风险暴露也称为（）。A.会计风险暴露B.经济风险暴露C.交易风险暴露D.汇率风险暴露7.交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（）A.远期合约B.期权市场套期保值C.

或有风险套期保值D.货币市场套期保值8.（）是指非预期汇率变动对以本币表示的跨国公司未来现金流量现值的影响程度。A.交易风险暴露B.经济风险暴露C.国家风险暴露D.折算风险暴露9.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出

与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（）A.期权市场套期保值B.交叉套期保值C.货币市场套期保值D.远期合约10.通过一系列的货币市场交易，对冲汇率风险。这种汇率风险管理工具指的是（）A.期权市场套期保值B.货币

市场套期保值C.远期合约D.或有风险套期保值二、多选题（每题5分）11.汇率风险管理工具主要包括（）A.远期合约B.期权套期保值C.交叉套期保值D.货币市场套期保值12.汇率折算风险暴露水平与所涉及的下列哪些因素有关（）A.公司规模B.科目金额大小C.货币种类D.与母公司业务往来

的密切程度13.一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）。A.交易金额规模B.外汇交割时间C.未来汇率波动程度D.财务管理人员的意识14.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（）A.外汇交割时间B.产品本地化程度C.合

同交易金额D.企业资源禀赋与其市场地位15.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（）A.购买债券方式B.对冲C.分散化D.保险方式16.汇率风险产生的两大来源是（）。A.持有外币资产和负债B.政局不稳C.通货膨胀D.开展外汇交易17.近年来，业界采用最多的外币折算方法有（）A.流动/非

流动项目法B.现行汇率法C.时态法D.货币/非货币项目法18.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（）A.超过了企业现有风险管理能力B.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术C.风险预期损失远大于涉险业务收益D.涉险

业务不是企业主营业务19.汇率风险暴露的类型分为哪三类（）。A.经济风险暴露B.国家风险暴露C.折算风险暴露D.交易风险暴露20.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管

理工具（）A.货币市场套期保值B.交叉套期保值C.期权套期保值D.远期合约三、判断题（每题2分）21.交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。（√）22.外汇交割时间越长，风险暴露水平就越高。（√）23.流动/非流动项目法规定，流动资产和流动负债是在1年以内到期的资

产和负债，因此按照其最初登记入账时的实际历史汇率进行换算。（×）24.企业可以通过签订多个阶段合同，或者签订与所签交易合同期限相同的远期（或期货）合同，来为原来所签交易合同保值。（√）25.交易风险暴露产生的原因是合同按浮动价格签订，汇率却随机地不断变动。（×）26.产品本地化越高，对

外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（×）27.流动/非流动项目法规定，非流动资产和非流动负债应当按照现行汇率进行折算。（×）28.母公司与子公司之间业务往来越密切，存在的折算风险暴露水平就越高。（×）29.科目金额越大，其受汇率变动的影响

就越大，发生的折算风险就越大。（√）30.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有货币性资产负债表项目（现金、有价证券、应收账款、应付账款）都按现行汇率进行折算。（√）002一、单选题（每题3分）1.将汇率风险通

过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（）。A.风险保留B.风险转移C.风险预防D.风险回避2.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（）来管理次要货币的风险暴露。

A.期权套期保值B.远期合约C.货币市场套期保值D.交叉套期保值3.企业无法回避又不能转移的汇率风险，只能接受并利用企业内部资源来承受风险带来的不良后果。这种风险的策略选择属于（）A.风险预防B.风险回避C.风险转移D.风险保留4.一家公司以外币表示的契约现金流量折算

为本币后，本币值对不可预期的汇率变动的敏感程度，称为（）。A.交易风险暴露B.经济风险暴露C.折算风险暴露D.国家风险暴露5.通过购买外汇看跌或看涨期权，以规避汇率风险的方法。这种汇率风险管理工具为（）A.货币市场套期保值B.或有风险套期保值C.远期合约D.期权市场套期保值6.企业除了要面对已经

确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（）。A.或有风险暴露B.利率风险C.市场风险D.汇率风险7.我国自（）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。A.2004年7月21日B.2005年6月21日C.2

005年7月21日D.2004年6月21日8.企业采取主动放弃的方法，防止引起汇率风险的发生。这种汇率风险管理策略是（）。A.风险保留B.风险回避C.风险预防D.风险转移9.某海洋运输公司希望开发某个海外

港口，该港口外币投资非常大，甚至超出了该运输公司以往任何一个投资项目。该运输公司经过审慎评估，决定放弃该项目。这种策略选择属于（）。A.风险预防B.风险转移C.风险保留D.风险回避10.20世纪早期至1975年，公司广泛采用的外币换算方法是（）。A.货币/非货币项

目法B.流动/非流动项目法C.时态法D.现行汇率法二、多选题（每题5分）11.一般而言，汇率风险管理策略主要包括（）A.风险转移B.风险回避C.风险预防D.风险保留12.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（）A.对冲

B.保险方式C.分散化D.购买债券方式13.汇率风险管理工具主要包括（）A.货币市场套期保值B.远期合约C.交叉套期保值D.期权套期保值14.近年来，业界采用最多的外币折算方法有（）A.流动/非流动项目法B.现行汇率法C.货币/非货币项目法D.时态法15.一般来说，汇

率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）。A.外汇交割时间B.未来汇率波动程度C.财务管理人员的意识D.交易金额规模16.汇率风险产生的两大来源是（）。A.开展外汇交易B.持有外币资产和负债C.政局不稳D.通货膨胀17.汇率风险暴露的类型分为哪三类（）。A.国家风

险暴露B.经济风险暴露C.折算风险暴露D.交易风险暴露18.汇率折算风险暴露水平与所涉及的下列哪些因素有关（）A.货币种类B.科目金额大小C.公司规模D.与母公司业务往来的密切程度19.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（）A.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术B.涉

险业务不是企业主营业务C.风险预期损失远大于涉险业务收益D.超过了企业现有风险管理能力20.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（）A.产品本地化程度B.外汇交割时间C.合同交易金额D.企业资源禀赋与其市场地位三、判断题（每题2分）21.在货币/非货币

项目法下，国外子公司的所有非货币性资产负债表项目（包括股东权益）按照初次登记入账时实际历史汇率进行换算。（√）22.远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。（√）23.使用货币/非货币项目法时，大多数

利润表项目是按照会计期间的平均汇率进行折算的。而对于与非此类账户相关的收入和费用则按照对应的资产负债表项目的历史汇率进行换算。（√）24.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。（×）25.子公司所采用的职能货币币值越稳定，那么在与母公司合并财务报表时潜在的折

算风险就会相对较低。（√）26.未来汇率走势不确定性越强，交易风险暴露水平越高。（√）27.所谓交叉套期保值，就是以一种外汇资产的头寸替代另外一种外汇资产的头寸。（√）28.若企业在该市场处于优势地位，则该企业可以利用自己的资源和市场优势，通过转嫁成

本方式化解汇率变动所带来的经济风险。（√）29.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为或有风险暴露。（√）30.签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越小。（×）003一、单选题（每题3分）1.

企业无法回避又不能转移的汇率风险，只能接受并利用企业内部资源来承受风险带来的不良后果。这种风险的策略选择属于（）A.风险转移B.风险预防C.风险回避D.风险保留2.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（）。A.债券率B.债券率C.利率D.出

口率3.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管

理工具指的是（）A.货币市场套期保值B.期权市场套期保值C.交叉套期保值D.远期合约4.一家公司以外币表示的契约现金流量折算为本币后，本币值对不可预期的汇率变动的敏感程度，称为（）。A.国家风险暴露B.经济风险暴

露C.交易风险暴露D.折算风险暴露5.企业采取主动放弃的方法，防止引起汇率风险的发生。这种汇率风险管理策略是（）。A.风险回避B.风险预防C.风险保留D.风险转移6.我国自（）起，开始实行以市场供求为基础、参考

一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。A.2005年6月21日B.2004年6月21日C.2004年7月21日D.2005年7月21日7.除股东权益之外所有的资产负债表项目都按现行汇率折算的方法是（）。A

.流动/非流动项目法B.时态法C.货币/非货币项目法D.现行汇率法8.（）是指非预期汇率变动对以本币表示的跨国公司未来现金流量现值的影响程度。A.经济风险暴露B.交易风险暴露C.折算风险暴露D.国家风险暴露9.将汇率风险通过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（）。

A.风险保留B.风险预防C.风险转移D.风险回避10.（）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。A.折算风险暴露B.经济风险暴露C.交易风险暴露D.折算风险暴露二、多选题（每题5分）11.一般而言，汇率风险管理策略主要包括（）A.风险保留B.风险预防C

.风险转移D.风险回避12.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（）A.远期合约B.交叉套期保值C.期权套期保值D.货币市场套期保值13.一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）。A.未来汇率波动程度B.交易金

额规模C.财务管理人员的意识D.外汇交割时间14.汇率风险产生的两大来源是（）。A.通货膨胀B.政局不稳C.开展外汇交易D.持有外币资产和负债15.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（）A.购买债券方式B.分散化C.保险方式D.对冲16.近年来，业界采用最多的外币折算方法有（）A.时态

法B.货币/非货币项目法C.流动/非流动项目法D.现行汇率法17.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（）A.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术B.涉险业务不是企业主营业务C.风险预期损失远大于涉险业务收益D.超过了企业现有风险管理能力1

8.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（）A.外汇交割时间B.合同交易金额C.企业资源禀赋与其市场地位D.产品本地化程度19.汇率风险管理工具主要包括（）A.交叉套期保值B.期权套期保值C.货币市场套期保值D

.远期合约20.汇率风险暴露的类型分为哪三类（）。A.折算风险暴露B.交易风险暴露C.经济风险暴露D.国家风险暴露三、判断题（每题2分）21.汇率变动可能会影响契约现金流量折算乃至公司的价值，财务管理人员必须了解企业的交易风险暴露，并对其进行适当的管理。（√）22.企业面对或有风险，最

佳的避险工具就是货币的期权合约。（√）23.外汇资产或外汇负债的存在就是银行产生汇率风险的基础。（√）24.产品本地化越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（×）25.签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越小。（×）26.所谓交叉套期保值，就是

以一种外汇资产的头寸替代另外一种外汇资产的头寸。（√）27.交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。（√）28.科目金额越大，其受汇率变动的影响就越大，发生的折算风险就越大。（√）29.企业可以通过签订多个阶段合同，

或者签订与所签交易合同期限相同的远期（或期货）合同，来为原来所签交易合同保值。（√）30.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有货币性资产负债表项目（现金、有价证券、应收账款、应付账款）都按现行汇率进行折算。（√）第四章信用风险001一、单选题（每题3分）1.

如果在经济危机爆发之时，出现的企业经营环境变差、市场需求不断萎缩、收入大幅下滑等风险，属于（）A.风险客体的内在不确定性B.风险主体的内在不确定性C.风险主体的外在不确定性D.风险客体的外在不确定性2.Zeta评分模型在原始Z值评分

模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。A.8个B.6个C.7个D.9个3.以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种

方法为（）A.骆驼信用评级法B.德尔菲法C.Z值评分模型D.CART结构分析法4.产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。这种信用风险的成因是（）A.风险客体的外在不确定性

B.风险主体的外在不确定性C.风险客体的内在不确定性D.风险主体的内在不确定性5.（）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。A.KMV模型B.Z值评分模型C.Creditmetrics模

型D.Zeta评分模型6.采用匿名和背对背的通信方式，反复、多次地征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。这种方法为（）A.德尔菲法B.骆驼信用评级法C.Z值评分模型D.CART结构分析法7.某个行业由于整个社会技术进步或产

业革命而步入衰退期。这种不确定性原因属于（）A.财务困境B.经营不善C.行业发展趋势逆转D.宣告破产8.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（）方面。A.学历B.还款能力C.道德D.消费能力9.债务人财务状况恶化，还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（

）A.行业发展趋势逆转B.财务困境C.宣告破产D.经营不善10.CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（）A.Z值评分模型B.分类和回归树分析法C.德尔菲法D.骆驼信用评级法二、多选题（每题5分）11.商业银行为进出口企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易

中的（）等资产提供融资。A.应付款B.商品存货C.预付款D.应收款12.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代的信用风险度量模型（）。A.KMV模型B.Zeta评分模型C.Z值评分模型D.Creditme

trics模型13.Zeta评分模型具有以下哪三个优点（）A.对企业的财务报表数据和其他因素进行相应的调整B.所选变量较之前的模型更加稳定C.依赖于财务报表的账面数据D.在企业破产前5年具有极强的预测性14.信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。

最常见的模型有（）A.Z值评分模型B.Zeta评分模型C.KMV模型D.Creditmetrics模型15.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于传统的信用风险度量模型（）。A.Creditmetrics模型B.KMV模型C.Z值评分模型D.Zeta评分模型16.信用风险的主要特征是（）。A.存

在概率非正态分布现象B.具有明显的非系统性风险特征C.信息不对称成为信用风险的主要诱因D.难以准确测量17.德尔菲法虽然在操作上具有较好的灵活性，但是也存在着（）等缺点。A.不一致性B.时间消耗较多C.主观随意性D.决策过程较复杂18.信用风险的成因主要有（）A.风险主体的外在不确定性B.风

险主体的内在不确定性C.风险客体的内在不确定性D.风险客体的外在不确定性19.房地产贷款的信用风险，主要体现在债务人的（）两个方面。A.文化水平B.消费水平C.还款能力D.还款意愿20.哪些企业面临的行业风险比较大（）A.

处于行业开创期和衰退期的企业B.受政府产业政策、财税政策、关税政策等变动影响的行业企业C.处于行业上升期的企业D.处在技术革新速度较快、广度较大、深度较深行业的企业三、判断题（每题2分）21.在借款人5C法中，

品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。（×）22.一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险也越小。（×）23.在新骆驼信用评级法中，流动性的评价依据为税后净收益与总资产的比率以及资产规

模。（×）24.在借款人5C法中，资本主要是通过分析经营能力和财务状况来考察借款人的还款能力。（×）25.骆驼信用评级法的预测结果只在短期有效，无法进行有效的长期趋势预测。（√）26.信用风险是最古老也

是最重要的金融风险之一，其伴随着信贷活动的发生而产生。（√）27.当债务人的投资收益率低于其借入资金的利率时，借入资金的比例越大，债务人的收益率就越高。（×）28.德尔菲法主要是依靠专家们的专业知识和经验，通过

一些定量指标来做出信用风险预测和判断。（√）29.个人消费信贷所获得的资金一般仅限于购车、装修、教育、大宗消费购物、旅游等消费领域的用途。（√）30.在新骆驼信用评级法中，资本充足率的评价依据为问题贷款与基础资本的比率。（×）002一、单选题（每题3分

）1.在众多信用评级法中，最具代表性的评级法是（），该方法也是国际通用的金融机构信用评级体系。A.CART结构分析法B.骆驼信用评级法C.德尔菲法D.Z值评分模型2.债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种

产生信用风险不确定性的原因属于（）A.财务困境B.宣告破产C.行业发展趋势逆转D.经营不善3.（）的提出是当今风险管理理论在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。A.Creditmetrics模型B.Z值评分模型C.KMV模型D.Zeta评分模

型4.新骆驼信用评级法是在原骆驼信用评级法的基础上增加了（）这一项指标。A.盈利性B.市场风险敏感度C.资本充足率D.流动性5.某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这

种行为称为（）A.危机B.突变C.违约D.风险6.下列哪些因素不是导致信用风险出现不确定性的主要原因（）。A.行业发展趋势逆转B.宣告破产C.通货膨胀D.宏观经济波动7.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。这

种信用风险的成因是（）A.风险主体的外在不确定性B.风险客体的内在不确定性C.风险客体的外在不确定性D.风险主体的内在不确定性8.（）是通过分析美国破产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映

借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。A.Zeta评分模型B.KMV模型C.Cred

itmetrics模型D.Z值评分模型9.某企业失去重要的销售合同或爆发工人罢工等事件，导致该企业生产经营遭受较大损失，对于该企业类型的债务人而言，其利润和还款能力将降低，从而引发的信用风险。这种信用风险的成因是（）A.风险主体的外在不确定性B.风险客体的外在不确定性C.风险主体的内在不确定性D

.风险客体的内在不确定性10.一般而言，根据新骆驼信用评级法，综合评级为（）或以上的金融机构会引起监管部门不同程度的关注，而投资者也需要慎重考虑这些金融机构。A.第四级B.第二级C.第一级D.第三级二、多选题（每题5分）11.按照贷款对象部门的不同，商业

银行贷款可以分为（）A.房地产贷款B.工商业贷款C.个人消费贷款D.贸易融资信贷12.德尔菲法又被称为（），是一种古老而传统的信用风险分析方法。A.骆驼信用评级法B.专家调查法C.借款人5C法D.Z值评分模型13.引发工商企业贷款信用风险的主要因素是（）等

风险。A.财务管理B.生产经营C.恶意拖延D.抵押品贬值14.Creditmetrics模型以（）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。A.相

关性B.风险暴露C.在险价值D.盈利性15.信用风险的来源主要有以下哪三个方面（）。A.收入突变B.大学毕业C.价格波动D.违约16.Zeta评分模型具有以下哪三个优点（）A.所选变量较之前的模型更加稳定B.依赖于财务报表的账面数据C.对企业的财务报表数据和其他因素进行相应的调整D.在企业破产

前5年具有极强的预测性17.房地产贷款的信用风险，主要体现在债务人的（）两个方面。A.还款能力B.还款意愿C.文化水平D.消费水平18.哪些企业面临的行业风险比较大（）A.处于行业上升期的企业B.处于行业开创期和衰退期的企业C.处在技术革新速度较快、广度较大

、深度较深行业的企业D.受政府产业政策、财税政策、关税政策等变动影响的行业企业19.德尔菲法虽然在操作上具有较好的灵活性，但是也存在着（）等缺点。A.主观随意性B.时间消耗较多C.决策过程较复杂D.不一致性2

0.信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（）A.Creditmetrics模型B.Zeta评分模型C.KMV模型D.Z值评分模型三、判断题（每题2分）21.根

据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。（×）22.一般而言，证券久期越长，其价格对利率变动越敏感，持有这种证券的

风险也就越大。（√）23.风险主体的外在不确定性，是指产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。（×）24.在新骆驼信用评级法中，管理能力的评

价依据为管理者能力、管理系统的效率等主观性指标。（√）25.在新骆驼信用评级法中，资产质量的评价依据为资本与风险资产的比率。（×）26.风险主体的内在不确定性，是指产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。（×）27.在

借款人5C法中，抵押担保主要是通过分析过往记录和现状来考察借款人的声誉和诚信。（×）28.在新骆驼信用评级法中，盈利性的评价依据主要为短期投资、核心存款、贷款、变动债务与总资产的比率。（×）29.CART结构分析法涉及大量统计运算，也需要大量历史数据作为

支撑，但正是这些客观数据和科学运算使其预测信用风险的准确率也较高。（√）30.当债务人的投资收益率高于其借入资金的利率时，借入资金的比例越大，债务人的收益率就越低。（×）003一、单选题（每题3分）1.产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整

个经济系统产生太大影响。这种信用风险的成因是（）A.风险主体的内在不确定性B.风险主体的外在不确定性C.风险客体的内在不确定性D.风险客体的外在不确定性2.Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比

率增加到（）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。A.8个B.7个C.9个D.6个3.一般而言，根据新骆驼信用评级法，综合评级为（）或以上的金融机构会引起监管部门不同程度的关注，而投资者也需要慎重考虑这些金融机

构。A.第一级B.第四级C.第二级D.第三级4.下列哪些因素不是导致信用风险出现不确定性的主要原因（）。A.宏观经济波动B.宣告破产C.通货膨胀D.行业发展趋势逆转5.以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种

方法为（）A.骆驼信用评级法B.Z值评分模型C.德尔菲法D.CART结构分析法6.新骆驼信用评级法是在原骆驼信用评级法的基础上增加了（）这一项指标。A.流动性B.市场风险敏感度C.资本充足率D.盈利性7.（）的提出是当今风险管理理论

在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。A.Z值评分模型B.KMV模型C.Creditmetrics模型D.Zeta评分模型8.CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（）A.分类和回归树分析法B.Z值评分模型C.德尔菲法D.骆驼信用评级法9.债务人财务状况恶化，

还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（）A.财务困境B.行业发展趋势逆转C.经营不善D.宣告破产10.采用匿名和背对背的通信方式，反复、多次地征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。这种方法为（）A.CART结构分析法B.德尔菲法C.Z值评

分模型D.骆驼信用评级法二、多选题（每题5分）11.德尔菲法又被称为（），是一种古老而传统的信用风险分析方法。A.借款人5C法B.Z值评分模型C.骆驼信用评级法D.专家调查法12.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代

的信用风险度量模型（）。A.Creditmetrics模型B.Z值评分模型C.KMV模型D.Zeta评分模型13.Creditmetrics模型以（）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。A.在险价值B.风险暴露C

.盈利性D.相关性14.引发工商企业贷款信用风险的主要因素是（）等风险。A.抵押品贬值B.恶意拖延C.生产经营D.财务管理15.信用风险的成因主要有（）A.风险主体的内在不确定性B.风险主体的外在不确定性C.风

险客体的外在不确定性D.风险客体的内在不确定性16.信用风险的来源主要有以下哪三个方面（）。A.价格波动B.收入突变C.违约D.大学毕业17.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于传统的信用风险度量模型（）。A.Zeta评分模型B.KMV模型C.Z值评分模型D.Creditmetrics模型18.信

用风险的主要特征是（）。A.具有明显的非系统性风险特征B.存在概率非正态分布现象C.难以准确测量D.信息不对称成为信用风险的主要诱因19.按照贷款对象部门的不同，商业银行贷款可以分为（）A.贸易融资信贷B.个人消费贷款C.工商

业贷款D.房地产贷款20.商业银行为进出口企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易中的（）等资产提供融资。A.预付款B.商品存货C.应收款D.应付款三、判断题（每题2分）21.一般而言，工商业贷款主

要为1年期以上的中长期贷款，如长期资本、项目放款等。（×）22.KMV模型又称专家调查法，是一种古老而传统的信用风险分析方法。（×）23.借款人5C法主要围绕借款人5个方面的状况进行审查，这5个方面包括借款

人的品质（Character）、资本（Capital）、还款能力（Capacity）、抵押担保（Collateral）、经营环境（ConditionorCycle）。（√）24.在借款人5C法中，经营环境主要是通过分析自身发展前景、行业发展趋势、市场需

求变化等来考察借款人的经营效益。（√）25.财务困境主要是债务人在融资过程中，借入资金的比例存在不确定性所导致的。（×）26.CART结构分析法主要依靠专家们的专业知识和经验，通过一些定量指标来做出信用风险预测和判断。（×）27.在新骆驼信用评级法中，市场风险敏感度的评价依据为利率、汇率、

商品和股票价格的波动对盈利性的影响程度。（√）28.风险主体的外在不确定性又称为系统性风险。（√）29.信用风险的来源中关于价格波动的含义指的是指商品价格的变动。（×）30.在Z模型中，借款人发生违约的可能性与Z值成反比关系。Z值越小，借款人发生违约的可能性越大；Z值越大，借款人发生违

约的可能性越小。（√）004一、单选题（每题3分）1.如果在经济危机爆发之时，出现的企业经营环境变差、市场需求不断萎缩、收入大幅下滑等风险，属于（）A.风险主体的内在不确定性B.风险客体的内在不确定性C.风险客体的外在不确定性D.风险主体的外在不确定性2.（）是通过分析美国破

产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。A.KMV模型

B.Creditmetrics模型C.Zeta评分模型D.Z值评分模型3.债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（）A.经营不善B.宣告破产C.行业发展趋势逆转D.财务困境4.某企业失去重要的销售

合同或爆发工人罢工等事件，导致该企业生产经营遭受较大损失，对于该企业类型的债务人而言，其利润和还款能力将降低，从而引发的信用风险。这种信用风险的成因是（）A.风险客体的内在不确定性B.风险客体的外在不确定性C.风险主体的外在不确

定性D.风险主体的内在不确定性5.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（）方面。A.学历B.还款能力C.消费能力D.道德6.在众多信用评级法中，最具代表性的评级法是（），该方法也是国际通用的金融机构信用评级体系。A.

骆驼信用评级法B.德尔菲法C.Z值评分模型D.CART结构分析法7.某个行业由于整个社会技术进步或产业革命而步入衰退期。这种不确定性原因属于（）A.宣告破产B.财务困境C.经营不善D.行业发展趋势逆转8.（）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违

约概率。A.Creditmetrics模型B.KMV模型C.Zeta评分模型D.Z值评分模型9.某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这种行为称为（）A.突变B.风险C.违约D.危机10.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观

经济系统都会带来影响。这种信用风险的成因是（）A.风险主体的内在不确定性B.风险客体的内在不确定性C.风险主体的外在不确定性D.风险客体的外在不确定性二、多选题（每题5分）11.房地产贷款的信用风险，主要体现在债务人的（）两

个方面。A.还款能力B.文化水平C.还款意愿D.消费水平12.信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（）A.Z值评分模型B.Zeta评分模型C.KMV模型D.Creditmetrics模型1

3.德尔菲法虽然在操作上具有较好的灵活性，但是也存在着（）等缺点。A.决策过程较复杂B.不一致性C.时间消耗较多D.主观随意性14.德尔菲法又被称为（），是一种古老而传统的信用风险分析方法。A.专家调查法B.借款人5

C法C.Z值评分模型D.骆驼信用评级法15.商业银行为进出口企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易中的（）等资产提供融资。A.应付款B.预付款C.应收款D.商品存货16.信用风险的来源主要有以下哪三个方面（）。A.违约B.大

学毕业C.价格波动D.收入突变17.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于传统的信用风险度量模型（）。A.Creditmetrics模型B.Z值评分模型C.KMV模型D.Zeta评分模型18.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代的信用风险度量模型（）。A.KMV

模型B.Creditmetrics模型C.Zeta评分模型D.Z值评分模型19.引发工商企业贷款信用风险的主要因素是（）等风险。A.财务管理B.恶意拖延C.抵押品贬值D.生产经营20.Creditmetrics模型以（）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终

汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。A.相关性B.盈利性C.风险暴露D.在险价值三、判断题（每题2分）21.在借款人5C法中，还款能力主要是通过分析资本规模和负债比率来考察借款人的资金实力和抗

风险能力。（×）22.由于债务人都会选择负债经营，财务风险的大小与其借贷成本和投资收益密切相关。（√）23.对于企业类型的债务人而言，企业破产后，其多数债务也将随之消失。（√）24.骆驼信用评级法的明显缺

点在于各项指标只适合做事前分析，无法进行未来趋势的预测。（×）25.在借款人5C法中，资本主要是通过分析经营能力和财务状况来考察借款人的还款能力。（×）26.信用风险是最古老也是最重要的金融风险之一，其伴随着信贷活动

的发生而产生。（√）27.在新骆驼信用评级法中，资本充足率的评价依据为问题贷款与基础资本的比率。（）28.在借款人5C法中，抵押担保主要是通过分析过往记录和现状来考察借款人的声誉和诚信。（×）29.CART结构分析法涉及大量统计运算，也需要大量历史数据

作为支撑，但正是这些客观数据和科学运算使其预测信用风险的准确率也较高。（√）30.在新骆驼信用评级法中，资产质量的评价依据为资本与风险资产的比率。（×）第五章流动性风险001一、单选题（每题3分）1.下列哪种方法是对金融机构的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对金融机构资产控

制，达到稳健经营，消除或减少流动性风险的目的。（）A.负债管理B.资产负债比例管理C.金融创新弥补管理D.资产管理2.保险公司投资环节产生的流动性风险主要来自（）。A.精算师计算的失误B.不同险种出现的赔款波动趋势C.投资标的价格的波动D.逆向选择行为3.对于商业银行而言，银行资产在不发生损失的

情况下迅速变现的能力指的是（）。A.资本充足率的流动性B.资产的流动性C.负责的流动性D.同业拆借的流动性4.可转让支付命令账户属于哪种流动性风险的防范方法（）。A.负债管理B.资产管理C.资产负债比例管理D.金融创新弥补管理5.开放

式基金无法满足投资者的赎回请求，导致挤兑现象。这种基金公司的流动性风险来自于（）A.证券交易B.投资者赎回风险C.证券资产变现D.证券发行6.事先不约定存期，一次性存入，一次性支取的储蓄存款账户指的是（）。A.货币市场存款账户B.协定存款账户C.股金汇票账户D.定活两便存

款账户7.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动转账的账户指的是（）。A.协定存款账户B.定活两便存款账户C.股金汇票账户D.货币市场存款账户8.金融机构将其缺乏流动性的资产

打包组成证券，然后出售给投资者，并以这些资产的未来现金流收入作为证券发行的担保。这种增加资产流动性的做法称为（）。A.增加存款B.售后回租安排C.减少贷款D.资产证券化9.由美国信用协会创办，该协会规定其会员存款可为其协会的股金立

账，在支付时可以开出股金汇票进行支付，存款也按余额计息，这样股金成了活期存款，股金汇票成了支票。这种账户称为（）。A.协定存款账户B.定活两便存款账户C.货币市场存款账户D.股金汇票账户10.商业银行出售自己所拥有的

办公大楼以及其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。这种增加资产流动性的做法称为（）。A.售后回租安排B.减少贷款C.资产证券化D.增加存款二、多选题（每题5分）11.基金公司的流动性风险主要来自哪两个方面（）。A.证券交易B.证券资产变现C.投资者赎

回风险D.证券发行12.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（）。A.同业拆借B.负责C.资产D.资本充足率13.对于一些原本流动性较差的资产，商业银行要通过多种形式增加其流动性。常见的两种做法是（）A.减少贷款B.资产证券化C.增加存款D.售后回租安排14.证

券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（）。A.发行B.交易C.投资D.上市15.证券发行过程中的流动性风险主要取决于（）。A.承销方式B.证券发行的条件C.证券发行时市场环境的宽松程度D.新股（债券

）的发行16.金融机构流动性风险产生的主要原因包括（）。A.资产负债期限结构失衡B.金融政策突变C.操作性问题D.资产负债质量结构失衡17.商业银行非存款负债管理方法广泛运用的业务有（）A.向中央银行借款B.发行大额可转

让定期存单C.发行金融债券D.同业拆借18.流动性由哪两个方面的流动性构成（）。A.负债B.筹资C.资本D.资产19.证券公司的流动性风险主要来自哪些方面（）。A.代客理财B.新股（证券）发行及配售承销业务C.客户

信用交易D.自营证券业务20.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（）。A.持有尽可能多的现金B.合理安排资产的期限组合C.持有尽可能少的贷款D.保持足够的准备资

产三、判断题（每题2分）21.金融资产的流动性是以机会成本为代价的，流动性越强，机会成本越高，资产的收益率就越高。（×）22.证券公司的流动性风险是客观存在的，但从风险的特征看其又有一定的可控性。（√）

23.金融机构的流动性就是我们所说的偿付能力。（×）24.金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大；流动性越差，流动性风险就越小。（×）25.证券公司的流动性风险由证券发行人的经营、财务状况

和盈利能力等因素决定。发行人的各种状况越好，证券公司的流动性风险就越大。（×）26.保险公司如果投资过程中资金的利用率较高，流动性变差，特别是投资项目失败，或是跟风投资到高风险领域，引起投资风险，也会增加保险公司的流动性风险。（√）27.对于金融资产

而言，流动性指市场流动性，也称产品或资产流动性，主要描述金融资产在市场上的变现能力，即市场上金融资产与现金之间转换的难易程度。（√）28.商业银行的流动性风险具有外生性。（√）29.如果交易者能够按有利的价格迅速完成一定量的

某种资产的交易，就表明市场流动性好。（√）30.商业银行资产管理策略所采取的主要措施是保留一定量的现金、超额准备金和大量持有信誉好、流动性强、易变现的债券或国库券。（√）002一、单选题（每题3分）1.拆借资金率、期末余额负债与资本比率等指标反映的是（）。A.负债结构的比例指标B.资

产结构的比例指标C.资产与负债关系的比例指标D.资产质量的比例指标2.各项贷款与总资产比率、流动性资产与总资产比率等指标反映的是（）。A.资产质量的比例指标B.资产与负债关系的比例指标C.负债结构的比例指标D.资产结构的比例指标3.由于不充足的市场深度或由于市场中断，基金不能或者无法轻易地以目前的

市场价格或与之相近的价格变现所拥有的证券。这种基金公司的流动性风险来自于（）A.投资者赎回风险B.证券资产变现C.证券交易D.证券发行4.报告期逾期贷款或关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款等与报告期资产

总额和各项贷款余额之比，此类指标反映的是（）。A.资产与负债关系的比例指标B.负债结构的比例指标C.资产结构的比例指标D.资产质量的比例指标5.面对流动性风险，金融机构可通过增加可自主控制的负债，主动从市场借入资金来满足自己的流动性需求。这种策略

称为（）。A.流动性管理策略B.资产管理策略C.结构管理策略D.负债管理策略6.（）的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。A.筹资B.资本C.负债D.资产7.下列哪种账户是由可转让支

付命令账户发展而来的一种利率较高的新型活期存款账户。该账户在向客户支付利息的同时，又可签发支票或预先授权汇票来支付商品或劳务。（）A.定活两便存款账户B.自动转账服务账户C.超级可转让支付命令账户D.协定存款账户8.金融机构对某一项业务实际拥

有的支付能力及将资产变现的能力，称为（）A.现实的流动性B.特殊的流动性C.一般的流动性D.潜在的流动性9.当资产大于负债时便会出现资金紧缺，金融机构面临无法从市场上获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的成本风险。此时就会产生（）A.

市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险10.当保险公司保费规模下降或退保增加，而投资收益又不理想时，保险公司就很有可能出现净现金流为负的情况，无法支付到期债务，从而爆发（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.

市场风险二、多选题（每题5分）11.流动性风险是由资产和负债的（）差异引起的。A.紧缺B.期限C.盈余D.差额12.商业银行的资产流动性管理主要是将资金在哪三类金融资产中进行分配（）。A.贷款B.固定资产C.证券资产D.现

金资产13.从资金来源和用途的角度，保险公司的流动性风险主要体现在哪两个环节（）。A.理赔B.建立精算模型C.投资D.投保14.金融机构流动性风险的防范方法主要包括（）A.资产管理B.金融创新弥补管理C.资产负债比例管理D.负债管理15.商业银行负债管理的传统方法主要有哪两种（）A.调整资产负债

比例B.通过金融创新增加资产流动性C.开辟新的有利于流动性的存款服务D.开拓和保持较多的可以随时取得的主动性负债16.金融机构流动性风险产生的主要原因包括（）。A.资产负债期限结构失衡B.金融政策突变C.操作性问题D.资产负债质量结构失衡17.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持

在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（）。A.持有尽可能多的现金B.保持足够的准备资产C.合理安排资产的期限组合D.持有尽可能少的贷款18.证券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（）。A.投资B.发行C.上市D.交易19.商业银行非存款负债管理方法广泛运用的业务有（）

A.发行大额可转让定期存单B.同业拆借C.发行金融债券D.向中央银行借款20.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（）。A.负责B.资本充足率C.同业拆借D.资产三、判断题（每题2分）21.证券发行时市场环境越宽松，证券公司的流动性风险就越大

；反之，证券公司的流动性风险就越小。（×）22.金融机构的流动性是指其资产大于负债，公司的净价值为正。（×）23.流动性风险，是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（√）24.为了预防流动性风险，商业

银行持有的资产流动性应该越多越好。（×）25.在证券发行过程中，如果发行条件越优惠，证券公司的流动性风险就越大。（×）26.对于金融机构而言，筹资的流动性，不仅包括现实的流动性，还包括潜在的流动性。（√）27.证

券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有流动性风险。（×）28.有偿付能力的金融机构有可能因为流动性问题而破产。（√）29.一般而言，热门股票比冷门股票的流动性风险要大，牛市证券比熊市证

券的流动性风险要大。（×）30.商业银行的流动性风险要比其他金融机构大得多。（√）003一、单选题（每题3分）1.资本充足率、资本率、杠杆比率、存贷款比率、流动性资产与流动性负债比率、中长期贷款与定期存款比率、期末余额呆账准备金与贷款比率等指标反映的是（）A.负

债结构的比例指标B.资产质量的比例指标C.资产与负债关系的比例指标D.资产结构的比例指标2.金融机构采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，称为（）。A.潜在的流动性B.特殊的流动性C.一般的流动性D.现实的流动性3.保险公司理赔环节产生的流动

性风险主要来自（）。A.房地产市场发展不稳定B.索赔额的波动性C.发行债券的企业经营D.股价出现波动4.下列哪种账户是存款可以在储蓄账户和支票账户之间按照约定自动转换的存款账户。（）A.超级可转让支付命令账户B.自动转账服务账户C.可转让支付命令账户D.协定存款

账户5.对于商业银行而言，银行以较低的成本适时获得所需资金的能力指的是（）。A.资本充足率的流动性B.同业拆借的流动性C.负责的流动性D.资产的流动性6.（）的流动性是指现实资产在不发生损失或少发生损失的情况下迅速变现的能力。A.负债B.筹资C.资本D.资产7.一种付息的活

期存款账户，它既可用于转账结算，又可用于支付利息，年利率略低于储蓄存款，提款时使用规定的支付命令。这种账户称为（）A.定活两便存款账户B.可转让支付命令账户C.协定存款账户D.货币市场存款账户8.资本收益率、资产收益率、运营净收入率、每股利润、生息资产率等指标反映的

是（）。A.盈利性的比例指标B.负债结构的比例指标C.资产与负债关系的比例指标D.资产质量的比例指标9.当负债大于资产时便会出现资金盈余，这种情形下不会产生流动性风险，但隐含（）。A.操作风险B.利率风险C.

市场风险D.信用风险10.美国商业银行为应对来自货币市场基金的竞争而开发出的存款账户。该账户可支付较高利率，利率可以浮动，还可使用支票。这种账户称为（）A.股金汇票账户B.协定存款账户C.定活两便存款账户D.货币

市场存款账户二、多选题（每题5分）11.商业银行的资产流动性管理主要是将资金在哪三类金融资产中进行分配（）。A.固定资产B.贷款C.证券资产D.现金资产12.流动性由哪两个方面的流动性构成（）。A.筹资B.资产C.负债D.资本13.证券公司的流动性风

险主要来自哪些方面（）。A.代客理财B.新股（证券）发行及配售承销业务C.自营证券业务D.客户信用交易14.金融机构流动性风险的防范方法主要包括（）A.负债管理B.资产负债比例管理C.资产管理D.金融创新弥补管理15.从资金来源和用途的角度，保险公

司的流动性风险主要体现在哪两个环节（）。A.理赔B.投保C.投资D.建立精算模型16.流动性风险是由资产和负债的（）差异引起的。A.差额B.盈余C.期限D.紧缺17.商业银行负债管理的传统方法主要有哪两种（）A.通过金融创新增加资产流动性B.开拓和保持较多的可以随时取得的主动

性负债C.调整资产负债比例D.开辟新的有利于流动性的存款服务18.证券发行过程中的流动性风险主要取决于（）。A.承销方式B.新股（债券）的发行C.证券发行时市场环境的宽松程度D.证券发行的条件19.对于一些原本流动性较差的资产，商业银行要通过多

种形式增加其流动性。常见的两种做法是（）A.资产证券化B.售后回租安排C.增加存款D.减少贷款20.基金公司的流动性风险主要来自哪两个方面（）。A.证券交易B.证券资产变现C.证券发行D.投资者赎回风险三、判断题（每题2分）21.对于金融机构而言，流动性指

筹资流动性，也称为现金或负债流动性（或资金流动性和机构流动性），主要描述金融机构满足资金流动需要的能力。（√）22.相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。（√）23.基金公司流动性风险的大小取决于两个方面的因素：从资金供给的角度看，取决于股票市场和货币市场；从资金需求的角度看，取决于基

金持有人的结构。（√）24.在代理客户理财和证券投资业务过程中，如果证券公司所持有的证券容易变现，遭受损失的可能性就比较小，其流动性风险也就较小。（√）25.商业银行的流动性风险具有外生性。（√）26.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（×

）27.金融机构的流动性是指其资产大于负债，公司的净价值为正。（×）28.在证券发行过程中，如果发行条件越优惠，证券公司的流动性风险就越大。（×）29.金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大；

流动性越差，流动性风险就越小。（×）30.对于金融机构而言，筹资的流动性，不仅包括现实的流动性，还包括潜在的流动性。（√）004一、单选题（每题3分）1.当金融机构的资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不匹配时，就出现了（）。A.金融政策突变B.操作性问题C.资产负

债期限结构失衡D.资产负债质量结构失衡2.（）的流动性是指现实资产在不发生损失或少发生损失的情况下迅速变现的能力。A.负债B.资产C.筹资D.资本3.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动转账的账户指的是（）。A.定活两便存款账户B.协定存款账户C.货币市场存款账户

D.股金汇票账户4.报告期逾期贷款或关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款等与报告期资产总额和各项贷款余额之比，此类指标反映的是（）。A.资产与负债关系的比例指标B.资产质量的比例指标C.负债结构的比例指标D.资产结构的比例指标5.开放式基金无法满足投资者的赎回请求，导

致挤兑现象。这种基金公司的流动性风险来自于（）A.证券发行B.投资者赎回风险C.证券交易D.证券资产变现6.当保险公司保费规模下降或退保增加，而投资收益又不理想时，保险公司就很有可能出现净现金流为负的情况，无法支付到期债务，从而爆发（）。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险7.当资

产大于负债时便会出现资金紧缺，金融机构面临无法从市场上获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的成本风险。此时就会产生（）A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险8.下列哪种账户是存款可以在储蓄账户和支票账户之间按照约定自动转换的存款账户。（）A.自动转账服务账户B.可转

让支付命令账户C.协定存款账户D.超级可转让支付命令账户9.金融机构采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，称为（）。A.一般的流动性B.特殊的流动性C.潜在的流动性D.现实的流动性10.可转让支付命令账户属于哪种流动性风险的防范方法（）。A.资产

负债比例管理B.金融创新弥补管理C.资产管理D.负债管理二、多选题（每题5分）11.流动性风险是由资产和负债的（）差异引起的。A.盈余B.紧缺C.期限D.差额12.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（）。A.资本充足率B.负责C.同业拆借D.资产13.商业银行负债管理的传统方法主要有哪两

种（）A.开拓和保持较多的可以随时取得的主动性负债B.开辟新的有利于流动性的存款服务C.调整资产负债比例D.通过金融创新增加资产流动性14.基金公司的流动性风险主要来自哪两个方面（）。A.投资者赎回风险B.证券资产变现C.证券发行D.证券交易15.证券公司的流动性风险主要来自哪些方面（）。A.

自营证券业务B.新股（证券）发行及配售承销业务C.客户信用交易D.代客理财16.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（）。A.保持足够的准备资产B.合理安排资产的期限组合C.持有尽可能多的现金D.持有尽可能少的

贷款17.从资金来源和用途的角度，保险公司的流动性风险主要体现在哪两个环节（）。A.理赔B.投资C.建立精算模型D.投保18.金融机构流动性风险产生的主要原因包括（）。A.资产负债期限结构失衡B.资产负债质量结构失衡C.金融政策突变D.操作性问

题19.证券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（）。A.上市B.发行C.交易D.投资20.流动性由哪两个方面的流动性构成（）。A.筹资B.负债C.资本D.资产三、判断题（每题2分）21.证券发行时市

场环境越宽松，证券公司的流动性风险就越大；反之，证券公司的流动性风险就越小。（×）22.证券公司的流动性风险是客观存在的，但从风险的特征看其又有一定的可控性。（√）23.证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择

余额包销，就没有流动性风险。（×）24.商业银行的流动性风险要比其他金融机构大得多。（√）25.对于金融机构而言，流动性指筹资流动性，也称为现金或负债流动性（或资金流动性和机构流动性），主要描述金融机构满足资金流动需要的能力。（√）

26.在代理客户理财和证券投资业务过程中，如果证券公司所持有的证券容易变现，遭受损失的可能性就比较小，其流动性风险也就较小。（√）27.保险公司如果投资过程中资金的利用率较高，流动性变差，特别是投资项目失败，或是跟风投资到

高风险领域，引起投资风险，也会增加保险公司的流动性风险。（√）28.流动性风险，是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（√）29.对于金融资产而言，流动性指市场流动性，也称产品或资产流动性，主要描

述金融资产在市场上的变现能力，即市场上金融资产与现金之间转换的难易程度。（√）30.有偿付能力的金融机构有可能因为流动性问题而破产。（√）第六章操作风险001一、单选题（每题3分）1.操作风险始终与金融机构伴生共存，无论金融

机构的业务形态如何发展，操作风险都不可能消失。这表明了操作风险具有（）的特征。A.广泛性B.长期性C.非对称性D.内生性2.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（）A.损失法B.标准法C.高级计量法D.基本指标

法3.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入（GI）的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（）A.基本指标法B.高级计量法C.标准法D.损失法4.标准法将银行业务分为

8个业务条线，同时为每个业务条线提供特定系数β，以此来处理基本指标法中缺乏风险敏感度的问题。这种操作风险的计量方法是（）A.高级计量法B.损失法C.基本指标法D.标准法5.巴塞尔委员会2006年10月规定了

有效监管体系应遵守的（）条原则。A.30B.25C.10D.206.根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（）A.模型分析法B.专家意见法C.流程图分析法D.风险树图解法7.使

用恰当的工具和技术对金融产品和业务流程中的主要操作风险点进行提取和确认，对影响金融机构经营绩效和可能损失的内部或外部风险因素加以判断，按其产生的背景、原因、表现特点和预期后果进行定义、识别的过程。这一

过程称为（）A.风险识别B.控制与缓释C.检测D.评估和计量8.操作风险在金融机构整个经营活动中始终存在，无论是营销还是管理过程中，无论是前台经营部门还是中台支持部门，乃至后台保障部门，既可以由人为因素引起，也可以由自然因素造成；发生的地点可以在金

融机构内部，也可以在金融机构外部。这表明了操作风险具有（）的特征。A.非对称性B.广泛性C.长期性D.内生性9.金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外的收益，也就是说操作风险损失与收益没有关联性。这表明了操作风险具有（）的特征。A.广泛性B.内生性C.长期性D.非对

称性10.银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（）A.标准法B.损失法C.高级计量法D.基本指标法二、多选题（每题10分）11.操作风险识别的步骤包括（）A.分析逻辑关系B.分析可能产生

的危害C.识别关键诱因D.确定具体类别12.在开展操作风险识别时，应当重点关注以下几个要素（）A.潜在操作风险的整体情况B.外部环境C.产品和业务的变化D.内部环境13.现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（）。A.计分卡B.操作风险自评估C.情景分析

D.因果网络（贝叶斯决策模型）14.操作风险识别的方法主要包括（）A.专家意见法B.模型分析法C.流程图分析法D.风险树图解法15.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（）。A.内部计量法B.计分卡法C.标准法D.损失分布法三、判断题（每题4分）16.操作风险的评估与计量的侧

重点并不一样，操作风险评估的核心目的是客观、准确、有效地评判操作风险发生的因素和概率，而操作风险计量更多地强调通过确定合理的资本充足水平，为金融机构管理层决策提供工具。（√）17.金融机构进行操作风险缓释，主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务

规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（√）18.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（√）19.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险

的大小。（×）20.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（√）002一、单选题（每题3分）1.采取图解的形式，将操作风险逐层分解，以找

出金融机构所承受操作风险的具体形态，并对其引起的原因进行分解的一种分析方法。这种操作风险的识别方法是（）A.流程图分析法B.模型分析法C.风险树图解法D.专家意见法2.采用调查问卷的方式，将金融机构经营状况的

有关资料和调查问卷发给若干名专家。风险管理人员收集整理专家意见，并将结果再给专家，通过多次的交流与沟通，全面收集有关操作风险，识别操作风险。这种操作风险的识别方法是（）A.风险树图解法B.流程图分析法C.专家意见法D.模型分析法3.在履行对特定客户的职责（包括受托和

适宜性要求）的过程中，由于非主观故意的失误、自然因素或产品设计而造成的损失。这种风险属于（）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险4.国有控股商业银行普遍建立了如营运稽核、柜面风险监测、电子银行风险监测、信用卡欺

诈侦测、授信业务风险监测等一系列监测系统，这种监测手段属于（）。A.技术监测B.质量监测C.人工监测D.模型监测5.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于（）。A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.操作风险6.目前，金融机构广泛采取交易数据集中管理模式，IT系统一旦发生故障，

有可能引发整体瘫痪，产生系统性风险。这种风险属于（）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.声誉风险7.引发操作风险的原因主要来自金融机构内部，与外界的关联度较小。当外部突发性冲击事件发生时，金融机构若采用正确的应对方法，则能减少或避免损失。这表明了操作风险

具有（）的特征。A.长期性B.非对称性C.内生性D.广泛性8.通过业务检查、行为排查手段，对操作风险进行的监测属于（）。A.质量监测B.人工监测C.模型监测D.技术监测9.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入（GI）的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（）

A.基本指标法B.损失法C.高级计量法D.标准法10.操作风险始终与金融机构伴生共存，无论金融机构的业务形态如何发展，操作风险都不可能消失。这表明了操作风险具有（）的特征。A.内生性B.长期性C.非对称性D.广泛性

二、多选题（每题10分）11.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（）。A.人员因素引起的操作风险B.系统缺陷引起的操作风险C.内部流程引起的操作风险D.外部事件引起的操作风险12.操作风险报告的作用主要有哪三种（）。A.能够防止操作风险的发生B.能

够满足监管机构的要求C.能够形成通畅的流D.能够提供有效的决策支持13.操作风险的监测主要通过哪两种手段进行（）。A.模型监测B.人工监测C.质量监测D.技术监测14.操作风险识别的步骤包括（）A.确定具体类别B.分析逻辑关系C.分析可能产生的危害D.识别关键诱因15.目前银行主要

采用的三种高级计量法包括（）。A.内部计量法B.损失分布法C.计分卡法D.标准法三、判断题（每题4分）16.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。（×）17.根据巴塞尔委员会的相关规定，结合我国银行业的实际，操作风险报告包括以下七个方面

的内容：风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。（√）18.操作风险管理的过程大致可以分为风险识别、评估和计量、控制与缓释、检测、风险报告等五个环节。（√）19.操作风险的控制与缓释措

施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（√）20.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（√）第八章股票价格风险001一、单选题（每题3分）1.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（）。A.标准差不

影响股票投资风险B.越高C.越低D.消失2.投资组合的风险比投资单个资产的风险要（）。A.不确定B.大C.一样D.小3.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（）。A.消失B.越低C.标

准差不影响股票投资风险D.越高4.在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（）。A.预期收益率B.标准差C.方差D.权重5.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（）。A.50%B.4

0%C.30%D.20%6.不可分散风险也称为（）A.投资风险B.整体风险C.市场风险D.流动性风险7.只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（）。A.操作风险B.系统性风险C.声誉风险D.非系统性风险8.理性的投资

者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（）来测量概率分布的紧密程度。A.标准差σB.经济状况发生的概率C.离差D.离差的平方9.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股

票投资者带来的是（）。A.非系统性风险B.声誉风险C.操作风险D.系统性风险10.企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险的（）因素。A.企业流动性风险B.企业融资风险C.外部经营环境风险D.内部经营管理风险二、多选题（每题10分）11.股票

的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（）。A.汇率型系统性风险B.企业流动性风险C.利率型系统性风险D.购买力型系统性风险12.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（）。A.系统

性风险B.声誉风险C.非系统性风险D.操作风险13.股票的非系统性风险又可以分为（）A.企业流动性风险B.企业融资风险C.企业财务造假风险D.企业经营风险14.投资组合的风险可以分为哪两部分（）。A.投资风险B.市场风险C.可分散风险D.不可分散风

险15.非系统性风险也称作（）。A.可分散风险B.不可分散风险C.特有风险D.具体资产风险三、判断题（每题2分）16.一个普遍使用的且满足多方面需要的量化评估方法是基于概率分布，即预计的未来收益率的概率分布区域越窄，收益率的不确定性越低，股票投资风险越小。（√）17.投资组合

的风险会比单个资产的标准差的加权平均值小，其含义是分散投资降低了投资组合的风险。（√）18.通过多元化的投资组合，非系统性风险可以大部分被消除掉，而系统性风险很难被消除掉。（√）19.某投资者共有4万

元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（√）20.一般来说，存贷款基准利率上升，股票价格下跌。（√）21.当本币出现贬值预期时，资本会倾向于从国内资本市场流向国外资本市场，从而降低国内股票市场的投资需求，对股票价格造成负面影响。（√）22

.而大部分金融资产，尤其是股票，是在投资组合中被投资者所持有的。此时，投资者面临的是投资的独立风险。（×）23.从长期来看，通货膨胀不会最终导致股票市场系统性风险的增加。（×）24.本币升值最终导致原材料以进口为主的生产经营企业的股票价格下跌。（×）25.标准差

可以用来测量不确定性，其数值的大小与收益率风险程度成反比。（×）002一、单选题（每题3分）1.企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（）因素。A.外部经营环境风险B.企业流动性风险C.企业融

资风险D.内部经营管理风险2.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（）。A.独立风险B.复杂风险C.组合风险D.简单风险3.企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险

的（）因素。A.企业融资风险B.内部经营管理风险C.外部经营环境风险D.企业流动性风险4.在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（）。A.权重B.标准差C.方差D.预期收益率5.标准差越小，

概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（）。A.消失B.越低C.越高D.标准差不影响股票投资风险6.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（）。A.20%B.40%C.50

%D.30%7.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（）。A.声誉风险B.操作风险C.非系统性风险D.系统性风险8.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（）。A.标准差不影响股票投资风险B.消失C.越高D.越低9.只影响

一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（）。A.系统性风险B.操作风险C.非系统性风险D.声誉风险10.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（）来测量概率

分布的紧密程度。A.离差的平方B.经济状况发生的概率C.标准差σD.离差二、多选题（每题10分）11.系统性风险也称作（）。A.投资风险B.可分散风险C.不可分散风险D.市场风险12.投资组合的风险可以分为哪两部分（）。A.投资风险B.市场风险C.不可分散风险D.可分散风险13.按照影响范围和防范

的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（）。A.非系统性风险B.声誉风险C.系统性风险D.操作风险14.非系统性风险也称作（）。A.特有风险B.具体资产风险C.可分散风险D.不可分散风险15.股票

的非系统性风险又可以分为（）A.企业财务造假风险B.企业经营风险C.企业流动性风险D.企业融资风险三、判断题（每题2分）16.一般来讲，风险厌恶型投资者，倾向于投资低风险的股票，而风险偏好型投资者倾向于投资高风险的股票。（√）17.如果投资者只持有一种股票投资

，则他需要面对的是投资的组合风险。（×）18.对于在股票市场做投机性买卖的投资者而言，他们在期待高收益的同时，必定也要承担高风险。（√）19.标准差σ，可以用来测量实际收益率和预期收益率之间的偏差。（√）20.对于

那些销售主要依赖外国市场的出口企业来讲，本币升值会增加其股票价格风险。（√）21.两种变量一起变动的趋势称为相关性。（√）22.不可分散风险可以通过增加股票种类数被消除。（×）23.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。（√）24.投资股票时，如果其实际收益率总是等于预期

收益率，则不存在不确定性，也就没任何风险。（√）25.投资组合的预期收益率就是投资组合中各资产的预期收益率的加权平均值。（√）003一、单选题（每题3分）1.不可分散风险也称为（）A.市场风险B.投资风险C.流动性风

险D.整体风险2.投资组合的风险比投资单个资产的风险要（）。A.不确定B.大C.一样D.小3.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（）。A.复杂风险B.独立风险C.简单风险D.组合风险4.企

业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（）因素。A.外部经营环境风险B.内部经营管理风险C.企业融资风险D.企业流动性风险5.在构建股票投资组合时，一个

重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（）。A.标准差B.权重C.预期收益率D.方差6.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（）。A.消失B.越高C.越低D.标准差不影响股票投资风险7.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（）。A

.越低B.越高C.消失D.标准差不影响股票投资风险8.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（）。A.20%B.50%C.40%D.30%9.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（）。A.系统性风

险B.操作风险C.声誉风险D.非系统性风险10.企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险的（）因素。A.企业融资风险B.内部经营管理风险C.企业流动性风险D.外部经营环境风险二、多选题（每题10分）11.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素

的种类细化为哪三类系统性风险（）。A.购买力型系统性风险B.企业流动性风险C.汇率型系统性风险D.利率型系统性风险12.系统性风险也称作（）。A.投资风险B.可分散风险C.市场风险D.不可分散风险13.非系统性风险也称作

（）。A.可分散风险B.具体资产风险C.特有风险D.不可分散风险14.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（）。A.系统性风险B.声誉风险C.非系统性风险D.操作风险15.投资组合的风险可以分为哪两部分（）

。A.可分散风险B.不可分散风险C.投资风险D.市场风险三、判断题（每题2分）16.当投资组合中即使包含了市场上所有的股票，其仍存在的风险就是可分散风险。（×）17.当存贷款基准利率上升时，投资者会增加股票投资的需求。（×）18.一个投资组合的风险是其中所包含的所有股票的风险简单

加总。（×）19.非系统性风险主要影响少数公司股票，一般不会对整个股市产生太大影响。（√）20.投资股票时，如果其实际收益率总是等于预期收益率，则不存在不确定性，也就没任何风险。（√）21.某投资者共有4万元进行股票投资，分别

用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（√）22.对于那些销售主要依赖外国市场的出口企业来讲，本币升值会增加其股票价格风险。（√）23.标准差σ，可以用来测量实际收益率和预期收益率之间的偏差。（√）24.一般来说，存贷款基准利率上升，股票价

格下跌。（√）25.从长期来看，通货膨胀不会最终导致股票市场系统性风险的增加。（×）第九章互联网金融风险001一、单选题（每题3分）1.网络安全、系统故障、数据存储和处理方面的问题均可称为（）。A.洗钱风险B.违规经营风险C.信用卡套现风险D.技术风险2.互联网支付平台

因无法及时获得充足资金，或无法以合理成本及时获得充足资金而不能按时履行支付义务（包括转账和提现）的风险，称之为互联网支付平台的（）。A.流动性风险B.信用风险C.法律风险D.操作风险3.在互联网金融行业发展初期

，我国多数的P2P网络借贷平台是通过（）担保模式来提供担保的。A.第四方担保B.平台自身担保C.关联方担保D.第三方担保4.《网络支付行业自律公约》《预付卡行业自律公约》《移动支付行业自律公约》《支付机构互联网支付业务风险防范指引》等一系列规

范性文件，形成了支付清算服务行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算服务风险。这些规范性文件是由（）印发的。A.中国银保监会B.国务院C.中国支付清算协会D

.中国人民银行5.由于互联网的具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（）。A.风险的广泛传染性B.系统性C.外生性D.风险的快速转化性6.违规挪用客户备用金，伪造、编造支付业务、财务报告和资料，掩饰资金流向等行为将会造成哪种互联网支付平台的操

作风险。（）A.洗钱风险B.违规经营风险C.信用卡套现风险D.技术风险7.2015年7月，（）发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，将“互联网+”普惠金融作为重点行动之一，并明确提出要对互联网金融监管进行完善，从而有效提高金融服务安全性，防范互联网金融风险及其外溢效应。A.中

国人民银行B.中国支付清算协会C.国务院D.中国银保监会8.但当金融危机来临时，金融风险传递更广泛，更容易引起大面积的风险爆发。这种风险特征称之为（）。A.系统性B.风险的广泛传染性C.风险的快速转化性D.外生性

9.虚构借款标的进行自融、设立资金池、集资诈骗、非法吸收公众存款等问题属于P2P网络借贷平台的哪种风险类型（）。A.流动性风险B.信用风险C.汇率风险D.操作风险10.借款人由于各种原因未按照借款合同履行还款义务而给出借人带来的投资损失称为（）。A.汇率风险B.平台信用风险C

.个体信用风险D.流动性风险二、多选题（每题5分）11.P2P网络借贷平台现有的主要风险管理手段包括（）。A.与保险公司建立合作B.提取风险准备金C.设立担保机制D.风险评估与定价12.互联网平台的操作风险主要包括（）。A.技术风险

B.洗钱风险C.违规经营风险D.信用卡套现风险13.区块链具有哪些特征（）。A.透明度高B.数字化特征明显C.极高的可靠性与实用性D.区块链上存储的记录具有不可逆性和不可篡改性14.互联网支付平台的风险管理主要包括

（）等。A.技术战略规划B.风险识别和风险管理体系建设C.系统的可靠性与稳定性D.安全风险管理15.P2P网络借贷平台采用第三方担保的优势在于（）。A.对平台自身的资金安全提供保证B.能够减少违约风险C.将更加严格地对借款人进行审核D.有利于出借人的资金安全16.互联

网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（）A.信用风险B.汇率风险C.流动性风险D.操作风险17.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（）。A.大数据反欺诈B.建立共享机制C.大数据征信D.建立风险防控平台18.P2P网络借贷平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（）

。A.流动性风险B.操作风险C.汇率风险D.信用风险19.相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，包括（）。A.外生性B.风险的广泛传染性C.系统性D.风险的快速转化性20.相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融

业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，包括（）。A.外生性B.系统性C.风险的快速转化性D.风险的广泛传染性三、判断题（每题4分）21.P2P网络借贷平台如果通过自身来提供担保的话，对平台和担保人的实力要求

较高，同时存在较大的法律风险。（√）22.互联网支付模式下的备付金管理不善是造成互联网支付平台流动性风险的主要原因。（√）23.我国P2P网络借贷目前面临的最严重问题之一就是征信。（√）24.担保行业是杠杆行业，受限于杠杆限制，若坏账率过高，担保公司的自身经营就会出现问题，无法

对P2P网络借贷平台的贷款进行全额覆盖。（√）25.密钥、证书、数字签名等电子认证方式和加密技术可以在一定程度上保证支付的安全性和保护客户的隐私，且不会为非法交易主体屏蔽身份，掩护虚假交易。（×）002一、单选题（每题3分）1.当债权到期时，如果

P2P网络借贷平台没有足够的货币资金对于出借人的本息进行偿付，则会造成（）。A.汇率风险B.个体信用风险C.平台信用风险D.流动性风险2.下列哪种模式是发生于P2P网络借贷平台有关联的或者间接关联企业之间的担保。（）A.第三方担保B.关联方担保C.第四方担保D.平台自身

担保3.P2P网络借贷平台因违约而给出借人带来的风险称为（）。A.个体信用风险B.平台信用风险C.汇率风险D.流动性风险4.2015年7月，（）等十部委印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，有力填补了互联网金融监管的大量空白。A.中国银保监会B.中国人民银行C.国务院D.中国支付清算协

会5.2015年7月，（）发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，将“互联网+”普惠金融作为重点行动之一，并明确提出要对互联网金融监管进行完善，从而有效提高金融服务安全性，防范互联网金融风险及其外溢效应。A.国务院B.中国人民银行C.

中国银保监会D.中国支付清算协会6.互联网支付平台因无法及时获得充足资金，或无法以合理成本及时获得充足资金而不能按时履行支付义务（包括转账和提现）的风险，称之为互联网支付平台的（）。A.流动性风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险7.借款人由于各种原因未按照借款合同履行还款义务而给出借人带来的

投资损失称为（）。A.平台信用风险B.汇率风险C.个体信用风险D.流动性风险8.《网络支付行业自律公约》《预付卡行业自律公约》《移动支付行业自律公约》《支付机构互联网支付业务风险防范指引》等一系列规范性文件，

形成了支付清算服务行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算服务风险。这些规范性文件是由（）印发的。A.中国支付清算协会B.中国人民银行C.国务院D.中国银

保监会9.网络安全、系统故障、数据存储和处理方面的问题均可称为（）。A.技术风险B.洗钱风险C.信用卡套现风险D.违规经营风险10.由于互联网的具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（）。A.风险的快速转

化性B.外生性C.系统性D.风险的广泛传染性二、多选题（每题5分）11.根据交易涉及的利益关联方，包括借款人、出借人、P2P网络借贷平台和担保方等，可将P2P网络借贷平台的信用风险划分为哪两种（）。A

.个体信用风险B.平台信用风险C.汇率风险D.流动性风险12.相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，包括（）。A.风险的快速转化性B.风险的广泛传染性C.系统性D.外生性13.P2P网络借贷平台现有的主要风险管理手段

包括（）。A.设立担保机制B.提取风险准备金C.与保险公司建立合作D.风险评估与定价14.互联网平台的操作风险主要包括（）。A.洗钱风险B.技术风险C.信用卡套现风险D.违规经营风险15.互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（）A.流动性风险B.操作风险C.汇率风险D

.信用风险16.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（）。A.大数据反欺诈B.建立风险防控平台C.建立共享机制D.大数据征信17.区块链具有哪些特征（）。A.透明度高B.极高的可靠性与实用性C.区块链上存储的记录具有不可逆性和不可篡改性

D.数字化特征明显18.P2P网络借贷平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（）。A.汇率风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险19.P2P网络借贷平台采用第三方担保的优势在于（）。A.能够减少违约风险B.将更加严

格地对借款人进行审核C.有利于出借人的资金安全D.对平台自身的资金安全提供保证20.互联网支付平台的风险管理主要包括（）等。A.技术战略规划B.安全风险管理C.系统的可靠性与稳定性D.风险识别和风险管理体系建设三、判断

题（每题4分）21.P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增信手段等。（√）22.在征信严重不足的情况下，我国的P2P网络借贷平台的审贷工作更多地依靠系统来完成。（×）23.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。（×）2

4.我国P2P网络借贷目前面临的最严重问题之一就是征信。（√）25.密钥、证书、数字签名等电子认证方式和加密技术可以在一定程度上保证支付的安全性和保护客户的隐私，且不会为非法交易主体屏蔽身份，掩护虚假交易。（×）第十章巴塞尔协议及商业银行风险监管001一、单选题（每题3分）1

.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产分为（）大类（级）。A.五B.三C.两D.四2.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第三大类的风险权重为（）A.50

%B.20%C.0%D.100%3.为了衡量流动性风险的大小和覆盖流动性风险可能带来的损失，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了一个很实用的指标该，指标是指“优质流动性资产储备”覆盖“未来30日现金净流出量”的程度。这个指标是（）A.违约概率B.流动性覆盖率C.流动性比率D.违约损失率4.《巴

塞尔协议Ⅰ》中，把二级资本又称（）。A.公开储备B.附属资本C.核心资本D.实收资本5.哪个协议引入了杠杆率，强化了资本基础，用于限制银行体系过高的杠杆，并对资本计量中的度量和模型风险提供额外保护。（）A.巴塞尔协议B.《巴塞尔协议Ⅲ》C.《巴

塞尔协议Ⅱ》D.《巴塞尔协议Ⅰ》6.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“发放的住宅抵押贷款”属于（）。A.第一大类B.第二大类C.第三大类D.第四大类7.（）是2008年全球金融危机直接催生出来的一个国际金融机构规范。A.《巴塞尔协议Ⅱ》B.新巴塞尔协

议C.《巴塞尔协议Ⅲ》D.《巴塞尔协议Ⅰ》8.2004年6月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称（）。A.巴塞尔协议B.《巴塞尔协议Ⅰ》C.《巴塞尔协议Ⅱ》D.《巴塞尔协议Ⅲ》9.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，债务人未

按照借债合约的规定及时偿还债务本息而导致的可能使债权人承受风险的债务余额称为（）。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.违约风险暴露10.中国正式加入巴塞尔委员会的时间是（）。A.2009年B.2008年C.2011年D.2010年二、多选题（每题10分）11.《巴塞尔协议

Ⅲ》规定的内部评级法估计的风险参数包括（）A.违约概率B.有效期限C.违约风险暴露D.违约损失率12.在《巴塞尔协议Ⅲ》推出之后，原中国银监会要求银行业金融机构全面提高银行业审慎监管要求，具体体现在哪几个

方面（）。A.强化资本资本充足率监管B.改进流动性风险监管C.最低资本金要求D.强化贷款损失准备监管13.《巴塞尔协议Ⅲ》给中国银行业带来的压力主要有哪三项（）。A.资本要求高，抵御风险能力增强B.“杠杆率”要求明显提升，促成经营方式转变C.资本缺口大，影响盈利水平提高D.促进境外合作14.

《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资本充足率标准的目标值是哪两项（）。A.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%B.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%C.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等

于8%D.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%15.《巴塞尔协议Ⅰ》把资本分成两部分（）。A.一级资本B.二级资本C.附属资本D.核心资本三、判断题（每题2分）16.《巴塞尔协议Ⅰ》提高了资本充足率要求，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金比例两个动态的指标

，同时还要求建立0~2.5%的逆周期超额资本。（×）17.为了衡量流动性风险的大小和覆盖流动性风险可能带来的损失，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了流动性覆盖率，该指标值应该大于等于50%。（×）18.二级资本的数量不能超过核心资本。（√）19.新巴塞尔协议遵照了《巴塞尔协议Ⅰ》的以资本充足率为

核心、以信用风险控制为重点的一系列监管原则，并着手从单一的资本充足率约束，转向突出强调对银行较全面的风险监管。（√）20.最初的巴塞尔协议的出台源自前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭事件。（√）21.从《巴塞尔协议

Ⅱ》的内容可以看出，资本监管改革是其主旨。（×）22.在巴塞尔委员会推出《巴塞尔协议Ⅰ》之后，为推动中国银行业实施国际新监管标准，中国银行业监督管理委员会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》。（×）23.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，短期债券的风险权重明显低于其他种类债券的风险权重。（√）24.

附属资本又称一级资本，包括实收资本和公开储备。（×）25.2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议，提出了以“杠杆率”为监管指标，该指标设置的下限为3%。（√）002一、单选题（每题3分）1.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险

从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第一大类的风险权重为（）A.0%B.50%C.100%D.20%2.前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭以及墨西哥的偿债危机等事件，促使了（）的形成。A.新巴塞尔协议B.《巴塞

尔协议Ⅰ》C.《巴塞尔协议Ⅲ》D.《巴塞尔协议Ⅱ》3.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，预期违约的损失额占风险暴露额的百分比称为（）。A.违约概率B.有效期限C.违约损失率D.违约风险暴露4.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类

别中，“对OECD国家注册的银行和受监管的证券机构的债权”属于（）。A.第二大类B.第四大类C.第一大类D.第三大类5.《巴塞尔协议Ⅰ》中，把核心资本又称（）。A.附属资本B.公开储备C.实收资本D.一级资

本6.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“不动产、厂房和设备”属于（）。A.第三大类B.第一大类C.第四大类D.第二大类7.2010年12月16日，巴塞尔委员会推出（）。A.新巴塞尔协议B.《巴塞尔协议Ⅲ》C.《巴塞尔协议Ⅱ》D.《巴

塞尔协议Ⅰ》8.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第二大类的风险权重为（）A.20%B.100%C.50%D.0%9.巴塞尔委员会在吸取2008年金融危机的教训后，完善了新资本协议，提出了以（）为监管指标，用来衡量一家

金融机构的“负债风险程度”。A.违约损失率B.流动性比率C.流动性覆盖率D.杠杆率10.1988年7月正式通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》，该报告使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性进展，故称（）。A.《巴塞尔协议Ⅲ》B.《巴塞尔协议

Ⅱ》C.《巴塞尔协议Ⅰ》D.新巴塞尔协议二、多选题（每题10分）11.《巴塞尔协议Ⅰ》的主要目的是（）A.提升银行业的抗风险能力B.保证银行发展壮大和长期避险能力的衡量指标C.制定国际商业银行应该遵守的统一标准D.制定银行资本与风险加权资产的比率12.新巴塞尔协议的“三大支柱

”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（）。A.最低资本金要求B.市场约束C.资本充足性的外部监管D.内部评级13.《巴塞尔协议Ⅲ》给中国银行业带来的压力主要有哪三项（）。A.促进境外合作B.“杠杆率”要求明显提升

，促成经营方式转变C.资本缺口大，影响盈利水平提高D.资本要求高，抵御风险能力增强14.在《巴塞尔协议Ⅲ》推出之后，原中国银监会要求银行业金融机构全面提高银行业审慎监管要求，具体体现在哪几个方面（）。A.强化贷款损失准备监管B.最低资本金要求C.

强化资本资本充足率监管D.改进流动性风险监管15.《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法估计的风险参数包括（）A.违约概率B.有效期限C.违约损失率D.违约风险暴露三、判断题（每题2分）16.1988年7月正是通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体

和全面，可谓取得了更为实质性的进展。（√）17.《巴塞尔协议Ⅱ》的主要目的有两个：一是制定银行资本与风险加权资产的比率，规定资本充足率和计算标准，目的在于保障商业银行的稳健环境和运行；二是制定国际商业银行应该遵守的统一标准，保证国际银行的公平竞争环境，维护国际金融的透明公正的

国际经济秩序。（×）18.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率明显下降，银行的筹资能力和放贷能力明显降低，这就需要寻求其他方式来增加盈利。（√）19.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率要求明显提升，银行需要留存资本的压力增强，银行的筹资能力和

放贷能力会受到制约，这就需要寻求其他方式来增加盈利水平，如发展表外业务等。（√）20.巴塞尔委员会通过制定和发布《巴塞尔协议Ⅱ》，在《巴塞尔协议Ⅲ》的三大支柱框架基础上加强了资本监管内容，提升了银行业的抗风险能力。（×）21.在巴塞尔委员会推出《巴

塞尔协议Ⅰ》之后，为推动中国银行业实施国际新监管标准，中国银行业监督管理委员会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》。（×）22.新巴塞尔协议遵照了《巴塞尔协议Ⅰ》的以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的一系列监管原则，并着手从单一的资本充足率约束，

转向突出强调对银行较全面的风险监管。（√）23.二级资本的数量不能超过核心资本。（√）24.2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议，提出了以“杠杆率”为监管指标，该指标设置的下限为3%。（√）25.附属资本又称一级资本，包括实收资本和公开储备。（×）002一、单选

题（每题3分）1.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，某一信用级别的债务在1年内的平均违约率称为（）。A.违约损失率B.违约风险暴露C.有效期限D.违约概率2.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“持有现金”属

于（）。A.第二大类B.第四大类C.第一大类D.第三大类3.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第四大类的风险权重为（）A.0%B.50%C.20%D.100%4.《巴塞尔协议Ⅰ》规定，核心资本应占银行全部资本的（）以上。

A.50%B.10%C.100%D.20%5.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第二大类的风险权重为（）A.50%B.100%C.0%D.20%6.哪个协议引入了杠杆率，

强化了资本基础，用于限制银行体系过高的杠杆，并对资本计量中的度量和模型风险提供额外保护。（）A.《巴塞尔协议Ⅰ》B.《巴塞尔协议Ⅱ》C.巴塞尔协议D.《巴塞尔协议Ⅲ》7.《巴塞尔协议Ⅰ》中，把二级资本又称（）。A.实收资本B.附属资本C.公开储备D.核心资本8.2004年6

月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称（）。A.巴塞尔协议B.《巴塞尔协议Ⅱ》C.《巴塞尔协议Ⅰ》D.《巴塞尔协议Ⅲ》9.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资

产分为（）大类（级）。A.五B.三C.四D.两10.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，预期违约的损失额占风险暴露额的百分比称为（）。A.违约损失率B.违约概率C.有效期限D.违约风险暴露二、多选题（每题10分）11.《巴

塞尔协议Ⅰ》的主要目的是（）A.制定国际商业银行应该遵守的统一标准B.制定银行资本与风险加权资产的比率C.提升银行业的抗风险能力D.保证银行发展壮大和长期避险能力的衡量指标12.《巴塞尔协议Ⅰ》把资本分成两部分（）。A.核心资本B.二级资本C.一级资本D.附属资本13.新巴塞尔协议的

“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（）。A.资本充足性的外部监管B.市场约束C.最低资本金要求D.内部评级14.《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资本充足率标准的目标值是哪两项（）。A.总资本与风险加权资产总额的

比率要大于或等于8%B.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%C.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%D.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%15.《巴塞尔协议Ⅲ》给中

国银行业带来的压力主要有哪三项（）。A.促进境外合作B.“杠杆率”要求明显提升，促成经营方式转变C.资本缺口大，影响盈利水平提高D.资本要求高，抵御风险能力增强三、判断题（每题2分）16.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠

杆率明显下降，银行的筹资能力和放贷能力明显降低，这就需要寻求其他方式来增加盈利。（√）17.最初的巴塞尔协议的出台源自前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭事件。（√）18.1988年7月正是通过的《关于统一国际银行

的资本计算和资本标准的报告》使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性的进展。（√）19.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，短期债券的风险权重明显低于其他种类债券的风险权重。（√）20.《巴塞尔协议Ⅰ》提高了资本充足率要求，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金比例两个动态的指标，同时

还要求建立0~2.5%的逆周期超额资本。（×）21.从《巴塞尔协议Ⅱ》的内容可以看出，资本监管改革是其主旨。（×）22.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率要求明显提升，银行需要留存资本的压力增强，银行的筹资能力和放贷能力会受到制约，这就

需要寻求其他方式来增加盈利水平，如发展表外业务等。（√）23.巴塞尔委员会通过制定和发布《巴塞尔协议Ⅱ》，在《巴塞尔协议Ⅲ》的三大支柱框架基础上加强了资本监管内容，提升了银行业的抗风险能力。（×）24.为了

衡量流动性风险的大小和覆盖流动性风险可能带来的损失，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了流动性覆盖率，该指标值应该大于等于50%。（×）25.《巴塞尔协议Ⅱ》的主要目的有两个：一是制定银行资本与风险加权资产的比率，规定资本充足率和计算标准，目的在于

保障商业银行的稳健环境和运行；二是制定国际商业银行应该遵守的统一标准，保证国际银行的公平竞争环境，维护国际金融的透明公正的国际经济秩序。（×）