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国家开放大学《金融风险概论》章节测试参考答案第一章金融风险概述一、单选题（每题3分）1.由于汇率的巨幅波动，给经济主体带来意想不到的损失的可能性，这种风险指的是（）。A.汇率风险B.利率风险C.系统性风险D.流

动性风险2.投资者不是通过向银行借款来筹集资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹集资金。这种行为是指（）A.金融一体化B.金融风险扩散化C.金融自由化D.金融行为证券化3.经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失，称之为

（）。A.利率风险B.证券价格风险C.金融风险D.信用风险4.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思

维和方式出现了。这些现象被称为（）A.金融行为证券化现象B.金融自由化现象C.新金融现象D.金融扩大化现象5.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（）。A.价格风险B.汇率风险C.系

统性风险D.利率风险6.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。A.尤金·法玛B.希克斯C.罗伯特•希勒D.马柯维茨7.如果一家商业银行给一家工商类公司放

贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（）。A.汇率风险B.操作风险C.利率风险D.信用风险8.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果

是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（）。A.金融风险容易造成货币政策的扭曲B.使社会总投资和消费水平受到牵制C.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能D.金融风险容易造成财政政策的扭曲9.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。A.越高

B.越低C.不变D.大幅波动10.商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是（）。A.汇率风险B.流动性风险C.利率风险D.系统性风险二、多选题（每题5分）11.一般来讲，金融资产市场

价格的变动包括（）等资产市场价格的变动。A.债券B.汇率C.股票D.市场利率12.信用风险，也可以称为（）。A.违约风险B.履约风险C.交易对方风险D.操作风险13.对于国际贸易公司来讲，汇率风险表现为（）。A.外币收益的下降或损失的增加B.以本币衡量的进口成本的上升C.可折算

为另一种货币的数额减少D.以本币衡量的出口收益的下降14.流动性风险如果得不到有效控制，将会导致哪两个方面的主要后果（）。A.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资B.银行业务中断C.严重情况下可

能会引发“挤兑”事件D.银行投资失败15.金融风险与一般风险相比，具有（）等特征。A.普遍性B.扩散性C.不确定性D.隐蔽性16.国家风险一般具有哪两个突出的特征（）。A.限于经济主体开展国际金融业务可能面临的国家风险B.国家风险多属于系统性风险，经济主体难

以通过在东道国的分散投资或其他的避险活动来避开这种风险C.国家风险具有普遍性D.国家风险具有隐蔽性17.影子银行引发系统性风险的因素主要包括（）A.流动性转换B.信用转换C.高杠杆D.期限错配18.以下哪些属于金融风险管理的宏观作用（）。A.优化资源配置B.规范金融市

场秩序C.稳定国家经济D.提升国际竞争力19.一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是（）。A.资本充足率B.杠杆率C.出现损失的概率D.遭受损失的程度20.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（）。A.金融机构的信用风险B.利率风险C.证券市

场的价格风险D.金融机构的汇率风险三、判断题（每题2分）21.在《巴塞尔协议Ⅱ》中将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（√）22.金融风险的内涵只包括遭受损

失的程度。（×）23.利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。（√）24.20世纪70年代以前，各国

实行的是浮动汇率制度，因此汇率风险成为主要风险。（×）25.金融风险影响的微观主体主要是指那些专门从事金融活动的商业银行、证券公司和保险公司等金融机构，不会影响为金融机构提供存款或向金融机构借款的企业和居民。（×）26.当经济处于缓慢发展阶段时，利率就会随之提高。（×）27

.从事金融活动或直接从事金融业务的金融机构的各级管理者和员工都需要具有金融风险的防范和管理的意识。（√）28.金融一体化减少了金融市场的竞争，金融风险减少。（×）29.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。（×）30.信用风险与金融业

共生共存，哪里有从事金融业务的当事人和业务，哪里就会有信用风险。（√）第二章利率风险一、单选题（每题3分）1.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（）。A.基准利率B.风险市场利率C.LIBORD

.普通市场利率2.（）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。A.利率互换B.利率期权C.利率期货D.远期利率协议5.对银行等金融机构而言，（）是最主要的利率风险形式。A.收

益率曲线风险B.期限调整风险C.再定价风险D.基差风险4.（）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。A.利率期货B.利率互换期权C.债券期权D.利率互换5.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损

”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（）。A.基差风险B.期限调整风险C.期限错配风险D.收益率曲线风险6.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每

个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（）的特征。A.传导性B.风险性C.全局性D.扩张性7.收益率曲线是指由（）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。A.债券B.存款C.期货D.股票8.由于利率是金融市场的基

础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（）的特征。A.传导性B.扩张性C.全局性D.风险性9.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（）A.风险市场利率B.基准利率C.普

通市场利率D.LIBOR10.两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。这种合约是（）A.远期利率协议B.利率互换C.利率期货D.利率期权二、多选题（每题5分）11.利率风险的成因包括哪三种（）A.银行出现同业拆借

的需求越来越旺盛，导致利率风险产生B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关D.因为利率的变动瞬息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险

12.利率风险管理的发展趋势是（）A.管理越来越难B.量化工具愈发重要C.日常管理成为重点D.市场联动更加明显13.利率风险管理的工具主要有（）。A.利率期权B.利率期货C.利率互换D.远期利率协议14.利

率风险的产生需要哪两个条件（）A.市场利率出现了显著波动B.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致C.出现通货膨胀D.基准利率上升15.普通市场利率包括哪三种（）A.各类国债利率B.银行同业拆借利率C.各金融机构存贷款业务所适用的利率D.公

司债券利率16.利率风险管理的两大难点是（）。A.日常管理成为重点B.市场联动更加明显C.缺乏足够的风险管理意识D.风险管理难度逐渐增加17.利率风险一般具有哪些特征（）。A.扩张性B.全局性C.风险性D.传导性18.根据巴塞尔协议的规定，可以将利率风险细分为（）A.基差风险B.收益率曲线风

险C.期限调整风险D.再定价风险19.基准利率一般包括哪三种（）A.商业银行之间的同业拆解利率B.再贴现利率C.中央银行与商业银行之间的央行票据利率D.公司债券利率20.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪

三种（）A.新加坡银行间同业拆借利率B.中国上海银行间同业拆借利率C.伦敦银行间同业拆借利率D.香港银行间同业拆借利率三、判断题（每题2分）21.当利率上升时，借款客户的负债如贷款所需要支付的利息就会增加，此时客户就会选择提前结束

贷款合同，以减少利息支出，因此导致期限调整风险的出现。（√）22.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。（×）23.如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降

低。（√）24.风险市场利率不是在成熟的、统一的金融市场形成的，而是由投资项目或者产品自身风险特性决定的，其利率水平高低往往是由基准利率加上一部分风险溢价决定的。（√）25.再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来

的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（√）26.风险市场利率是金融市场参与者在制定其他利率时用来作为参考的最低利率。（×）27.期限调整风险的根源是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调

整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（√）28.按照远期利率协议的保值原理，倘若协议约定利率低于LIBOR，未来到期时所发生的差额由借入方付给贷出方。（√）29.银行间拆借利率反映了银行获取资金的成本，也是银行放贷给外部客户的参考利率。（√）3

0.利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（√）第三章汇率风险一、单选题（每题3分）1.将汇率风险通过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（）。A.风险保留B.风险预防C.风险转移D.风险回避2.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收

款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（）A.远期合约B.交叉套期保值C.期权市场套期保

值D.货币市场套期保值3.折算风险暴露也称为（）。A.会计风险暴露B.经济风险暴露C.交易风险暴露D.汇率风险暴露4.20世纪早期至1975年，公司广泛采用的外币换算方法是（）。A.流动/非流动项目法B.货币/非货币项目法C.时态法D.现行汇率法5.（）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并

财务报表产生的影响。A.折算风险暴露B.折算风险暴露C.交易风险暴露D.经济风险暴露6.（）是指非预期汇率变动对以本币表示的跨国公司未来现金流量现值的影响程度。A.经济风险暴露B.折算风险暴露C.交易风险暴露D.国家风险暴露7.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还

要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（）。A.市场风险B.利率风险C.或有风险暴露D.汇率风险8.交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（）A.远期合约B.期权市场套期保值C.或有风险套期保值

D.货币市场套期保值9.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（）来管理次要货币的风险暴露。A.期权套期保值B.货币市场套期保值C.远期合约D.交叉套期保值反馈10.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这

个比率称为（）。A.债券率B.出口率C.利率D.债券率二、多选题（每题5分）11.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（）A.超过了企业现有风险管理能力B.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术C.涉险业务不是企业主营业务D.风险预期损失远大于涉险业务收益1

2.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（）A.货币市场套期保值B.远期合约C.期权套期保值D.交叉套期保值13.近年来，业界采用最多的外币折算方法有（

）A.流动/非流动项目法B.现行汇率法C.货币/非货币项目法D.时态法14.一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）。A.财务管理人员的意识B.未来汇率波动程度C.外汇交割时间D.交易金额规模15.汇率风

险产生的两大来源是（）。A.持有外币资产和负债B.开展外汇交易C.通货膨胀D.政局不稳16.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（）A.分散化B.保险方式C.对冲D.购买债券方式17.汇率风险暴露的类型分为哪三类（）。A.国家风险暴露B.经济风险暴露C.折算风险暴露D.交

易风险暴露18.汇率折算风险暴露水平与所涉及的下列哪些因素有关（）A.货币种类B.科目金额大小C.公司规模D.与母公司业务往来的密切程度19.一般而言，汇率风险管理策略主要包括（）A.风险转移B.风险保留C.风险回避D.风险预防20.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（）

A.外汇交割时间B.企业资源禀赋与其市场地位C.产品本地化程度D.合同交易金额三、判断题（每题2分）21.科目金额越大，其受汇率变动的影响就越大，发生的折算风险就越大。（√）22.子公司所采用的职能货币币值越稳定，那么在与母公司合并财务报表时潜在的折算风险就会

相对较低。（√）23.若企业在该市场处于优势地位，则该企业可以利用自己的资源和市场优势，通过转嫁成本方式化解汇率变动所带来的经济风险。（√）24.流动/非流动项目法规定，非流动资产和非流动负债应当按照现行汇率进行折算。（×）25.使用货币/非货币项目

法时，大多数利润表项目是按照会计期间的平均汇率进行折算的。而对于与非此类账户相关的收入和费用则按照对应的资产负债表项目的历史汇率进行换算。（√）26.未来汇率走势不确定性越强，交易风险暴露水平越高。（√）27.交易风险暴露有时也被认为是一种短期

经济风险。（√）28.所谓交叉套期保值，就是以一种外汇资产的头寸替代另外一种外汇资产的头寸。（√）29.汇率变动可能会影响契约现金流量折算乃至公司的价值，财务管理人员必须了解企业的交易风险暴露，并对其进行适当的管理。（√）30.外汇资产或外汇负债的存在就是银行产生汇率风险的基础

。（√）第四章信用风险一、单选题（每题3分）1.采用匿名和背对背的通信方式，反复、多次地征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。这种方法为（）A.德尔菲法B.骆驼信用评级法C.Z值评分模型D.CART

结构分析法2.某企业失去重要的销售合同或爆发工人罢工等事件，导致该企业生产经营遭受较大损失，对于该企业类型的债务人而言，其利润和还款能力将降低，从而引发的信用风险。这种信用风险的成因是（）A.风险主体的外在不确定性B.风险主体的内在不确

定性C.风险客体的内在不确定性D.风险客体的外在不确定性3.（）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。A.KMV模型B.Creditmetrics模型C.Zeta评分模型D.Z值

评分模型4.产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。这种信用风险的成因是（）A.风险客体的外在不确定性B.风险主体的内在不确定性C.风险主体的外在不确定性D.风险客体的内在不确定性5.下列哪些因

素不是导致信用风险出现不确定性的主要原因（）。A.通货膨胀B.宏观经济波动C.行业发展趋势逆转D.宣告破产6.Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。A.8个B

.7个C.6个D.9个7.债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（）A.宣告破产B.经营不善C.行业发展趋势逆转D.财务困境8.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。这种信用风险的成因

是（）A.风险客体的内在不确定性B.风险主体的外在不确定性C.风险客体的外在不确定性D.风险主体的内在不确定性9.一般而言，根据新骆驼信用评级法，综合评级为（）或以上的金融机构会引起监管部门不同程度的关注，而投资者也需要慎重考虑这些金融机构。A.

第三级B.第二级C.第四级D.第一级10.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（）方面。A.道德B.还款能力C.消费能力D.学历二、多选题（每题5分）11.信用风险的主要特征是（）。A.具有明显的非系统性风险特征B.存在概率非正态分布现象C.

难以准确测量D.信息不对称成为信用风险的主要诱因12.信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（）A.Creditmetrics模型B.KMV模型C.Z值评分模型D.Zeta评分模型13.Zeta评分模型具有以下哪三个优点（）

A.依赖于财务报表的账面数据B.对企业的财务报表数据和其他因素进行相应的调整C.所选变量较之前的模型更加稳定D.在企业破产前5年具有极强的预测性14.房地产贷款的信用风险，主要体现在债务人的（）两个方面。A.还款意愿B.消费水平C.文化水平D.还款能力15.Creditme

trics模型以（）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。A.风险暴露B.盈利性C.在险价值D.相关性16.德尔菲法又被称为（），是一种古老而

传统的信用风险分析方法。A.借款人5C法B.骆驼信用评级法C.Z值评分模型D.专家调查法17.德尔菲法虽然在操作上具有较好的灵活性，但是也存在着（）等缺点。A.不一致性B.决策过程较复杂C.主观随意性D.时间消耗较多18.信用风险的来源主

要有以下哪三个方面（）。A.价格波动B.大学毕业C.违约D.收入突变19.信用风险的成因主要有（）A.风险主体的内在不确定性B.风险客体的内在不确定性C.风险客体的外在不确定性D.风险主体的外在不确定性20.按照贷款对象部门的不同，商业银行贷款可以分为（）A.贸易融资信贷B.房地

产贷款C.工商业贷款D.个人消费贷款三、判断题（每题2分）21.风险主体的外在不确定性，是指产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。（×）22.骆驼信用评级法的预测结果只在短期有效

，无法进行有效的长期趋势预测。（√）23.当债务人的投资收益率低于其借入资金的利率时，借入资金的比例越大，债务人的收益率就越高。（×）24.在新骆驼信用评级法中，盈利性的评价依据主要为短期投资、核心存款、贷款、变

动债务与总资产的比率。（×）25.在新骆驼信用评级法中，资本充足率的评价依据为问题贷款与基础资本的比率。（×）26.在借款人5C法中，品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。（×）27.CART结构分析法涉及大量统计运算，也需要大量历史数据作为支撑，

但正是这些客观数据和科学运算使其预测信用风险的准确率也较高。（√）28.借款人5C法主要围绕借款人5个方面的状况进行审查，这5个方面包括借款人的品质（Character）、资本（Capital）、还款能力（Capacity）、抵押担保（Collateral）、经营环境（Condi

tionorCycle）。（√）29.在Z模型中，借款人发生违约的可能性与Z值成反比关系。Z值越小，借款人发生违约的可能性越大；Z值越大，借款人发生违约的可能性越小。（√）30.在借款人5C法中，经营

环境主要是通过分析自身发展前景、行业发展趋势、市场需求变化等来考察借款人的经营效益。（√）第五章流动性风险一、单选题（每题3分）1.金融机构采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，称为（

）。A.特殊的流动性B.一般的流动性C.现实的流动性D.潜在的流动性2.当资产大于负债时便会出现资金紧缺，金融机构面临无法从市场上获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的成本风险。此时就会产生（）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性

风险3.当保险公司保费规模下降或退保增加，而投资收益又不理想时，保险公司就很有可能出现净现金流为负的情况，无法支付到期债务，从而爆发（）。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险4.对于商业银行而言，银行以较低的成本适时获得所需资金

的能力指的是（）。A.资本充足率的流动性B.负责的流动性C.资产的流动性D.同业拆借的流动性5.商业银行出售自己所拥有的办公大楼以及其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。这种增加资产流动性的做法称为（）。A.售后

回租安排B.减少贷款C.资产证券化D.增加存款6.下列哪种方法是对金融机构的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对金融机构资产控制，达到稳健经营，消除或减少流动性风险的目的。（）A.资产负债比例管理B.资产管理C.金融创新弥补管理D.负债管理7.下列哪种账户是由可转让支付命令账户发展而来

的一种利率较高的新型活期存款账户。该账户在向客户支付利息的同时，又可签发支票或预先授权汇票来支付商品或劳务。（）A.自动转账服务账户B.协定存款账户C.定活两便存款账户D.超级可转让支付命令账户8.对于商

业银行而言，银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力指的是（）。A.资产的流动性B.负责的流动性C.同业拆借的流动性D.资本充足率的流动性9.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动

转账的账户指的是（）。A.协定存款账户B.定活两便存款账户C.货币市场存款账户D.股金汇票账户10.下列哪种账户是存款可以在储蓄账户和支票账户之间按照约定自动转换的存款账户。（）A.自动转账服务账户B.协定存款账户C.可转让支付命令账户D.超级可转让支付命令账户二

、多选题（每题5分）11.证券公司的流动性风险主要来自哪些方面（）。A.客户信用交易B.自营证券业务C.代客理财D.新股（证券）发行及配售承销业务12.从资金来源和用途的角度，保险公司的流动性风险主要体

现在哪两个环节（）。A.投保B.理赔C.投资D.建立精算模型13.金融机构流动性风险的防范方法主要包括（）A.资产管理B.金融创新弥补管理C.负债管理D.资产负债比例管理14.证券发行过程中的流动性风险主要取决于（）。A.新股（债券）的

发行B.证券发行的条件C.承销方式D.证券发行时市场环境的宽松程度15.对于一些原本流动性较差的资产，商业银行要通过多种形式增加其流动性。常见的两种做法是（）A.减少贷款B.售后回租安排C.资产证券化

D.增加存款16.金融机构流动性风险产生的主要原因包括（）。A.资产负债期限结构失衡B.操作性问题C.资产负债质量结构失衡D.金融政策突变17.商业银行非存款负债管理方法广泛运用的业务有（）A.向中央银行借款B.同业拆借C.发行大额可转让定期存单D.发行金融债券18.流动性由哪两个方面的流动性构成

（）。A.负债B.资产C.资本D.筹资19.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（）。A.资产B.资本充足率C.负责D.同业拆借20.商业银行负债管理的传统方法主要有哪两种（）A.调整资产负债比例B.开拓和保持较多的可以随时取得的主

动性负债C.通过金融创新增加资产流动性D.开辟新的有利于流动性的存款服务三、判断题（每题2分）21.基金公司流动性风险的大小取决于两个方面的因素：从资金供给的角度看，取决于股票市场和货币市场；从资金需求的角度看，取决于基金持有人的结构。（√）22.金融机构的流动性是指其资产大于负债，公司的净

价值为正。（×）23.一般而言，热门股票比冷门股票的流动性风险要大，牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。（×）24.证券公司的流动性风险由证券发行人的经营、财务状况和盈利能力等因素决定。发行人的各种状况越好，证券公司的流动性风险就越大。（×）25.有偿付能力的金融机构有可能因为流动性问题而破

产。（√）26.证券公司的流动性风险是客观存在的，但从风险的特征看其又有一定的可控性。（√）27.流动性风险，是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（√）28.在证券发行过程中，如果发行条件越优惠，证券公

司的流动性风险就越大。（×）29.保险公司如果投资过程中资金的利用率较高，流动性变差，特别是投资项目失败，或是跟风投资到高风险领域，引起投资风险，也会增加保险公司的流动性风险。（√）30.对于金融机构而言，流动性指筹资流动性，也称为现金

或负债流动性（或资金流动性和机构流动性），主要描述金融机构满足资金流动需要的能力。（√）第六章操作风险一、单选题（每题3分）1.巴塞尔委员会2006年10月规定了有效监管体系应遵守的（）条原则。A.20B.10C.30D.252.银行使用

自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（）A.标准法B.损失法C.基本指标法D.高级计量法3.标准法将银行业务分为8个业务条线，同时为每个业务条线提供特定系数β，以此来处理基本指标法中缺乏风险敏感

度的问题。这种操作风险的计量方法是（）A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.损失法4.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（）A.高级计量法B.标准法C.损失法D.基本指标法5.通过业务检查、行为排查手

段，对操作风险进行的监测属于（）。A.质量监测B.模型监测C.技术监测D.人工监测6.操作风险在金融机构整个经营活动中始终存在，无论是营销还是管理过程中，无论是前台经营部门还是中台支持部门，乃至后台保障部门，既可以由人为因素引起，也可以由自然因素造成；发生的地点可以在金融机构内部，也可以在金融

机构外部。这表明了操作风险具有（）的特征。A.广泛性B.内生性C.非对称性D.长期性7.金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外的收益，也就是说操作风险损失与收益没有关联性。这表明了操作风险具有（）的特征。A.广泛性B.内生性C.长期性D.非对称性8.使用恰

当的工具和技术对金融产品和业务流程中的主要操作风险点进行提取和确认，对影响金融机构经营绩效和可能损失的内部或外部风险因素加以判断，按其产生的背景、原因、表现特点和预期后果进行定义、识别的过程。这一过程称为（）A.检测B.控制与缓释C.风险识别D.评估和计量9.国有控

股商业银行普遍建立了如营运稽核、柜面风险监测、电子银行风险监测、信用卡欺诈侦测、授信业务风险监测等一系列监测系统，这种监测手段属于（）。A.模型监测B.技术监测C.人工监测D.质量监测10.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于（）。A.声誉风险B.市场风险C.信用风险D.操

作风险二、多选题（每题10分）11.操作风险的监测主要通过哪两种手段进行（）。A.模型监测B.人工监测C.质量监测D.技术监测12.操作风险识别的方法主要包括（）A.模型分析法B.专家意见法C.流程图分析法D.风险树图解法

13.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（）。A.内部计量法B.计分卡法C.标准法D.损失分布法14.操作风险报告的作用主要有哪三种（）。A.能够满足监管机构的要求B.能够提供有效的决策支持C.能够形成通

畅的信息流D.能够防止操作风险的发生15.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（）。A.外部事件引起的操作风险B.系统缺陷引起的操作风险C.内部流程引起的操作风险D.人员因素引起的操作风险三、判断题（每题4分）16.根据巴塞尔委员会的相关规定，结合

我国银行业的实际，操作风险报告包括以下七个方面的内容：风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。（√）17.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（√）18.金融机构进行操作风险缓释，主要是由于

金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（√）19.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数

据模型来对操作风险进行量化计算。（×）20.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（√）第七章声誉风险一、单选题（每题3分）1.及时启动应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的

（）A.最后总结B.事前预防C.事后恢复D.事中应对2.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的内部影响因素（）。A.信用状况不佳B.政局不稳定C.流动性不足D.操作不当3.金融机构的所有风险都有可能影响金融机构的声誉，声誉风险是其他风险发展的一种必然结果，这

显示了声誉风险的（）特征。A.典型性B.多样性C.关联性D.常态性4.制定声誉危机应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（）A.事前预防B.事中应对C.最后总结D.事后恢复5.金融机构在发展过程中，始终面临利益相关者的正向评价或负向

评价。这种经常发生的评价使声誉风险表现出（）特征。A.多样性B.典型性C.常态性D.关联性6.在声誉危机管理中，事中应对工作除了及时启动应急预案、结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作、加强与利益主体的信息沟通、及时向相关监管部门进行报告之外，还应该包括（

）。A.明确管理权限和职责B.建立声誉危机预警系统C.制定声誉危机管理预案D.根据具体情况不断优化管理方案7.当声誉危机基本平息后，需要进行声誉危机管理的哪一个步骤（）A.事中应对B.事前预防C.最后总结D.事后恢复8.金融机构作为为社会公众服务的

特殊机构，从事货币经营或金融交易业务，其利益相关者既多又复杂，每个利益主体都会从不同角度、不同层面对金融机构进行价值判断。这就使声誉风险具有（）特征。A.典型性B.关联性C.多样性D.常态性9.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的外部影响因素（）。A.

政局不稳定B.市场大幅波动C.操作不当D.在同业中发展的位次10.声誉风险不易界定，常规的风险管理部门难以通过常规的管理方式进行管理，难以组织有效的声誉风险管理体系，因此，声誉风险具有很大的（）特征。A.常态性B.被动性C.典型性D.多样

性二、多选题（每题5分）11.在声誉风险预警体系的构建中，政局及政策不稳定的风险表现指标主要包括哪三项（）。A.金融往来国家政策的影响力B.与金融往来国家关系的稳定性C.战略实施中的质量无法保证D.金融往来国家政局的稳定性12.在声誉危机管理中，事前预防

工作主要包括哪三项（）A.制定声誉危机管理预案B.及时启动应急预案C.明确管理权限和职责D.建立声誉危机预警系统13.在声誉风险预警体系的构建中，市场大幅波动的风险表现指标主要包括哪两个（）。A.风险敞口比例B.利率风险敏感度C.市场占有率D.资产规模14.从声誉危机的全过

程出发，可将金融机构声誉危机管理步骤分为（）A.事中应对B.最后总结C.事前预防D.事后恢复15.在声誉风险预警体系的构建中，操作不当的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.不良资产率B.客户投诉占比C.失败交易数量D.系统故障

时间16.在声誉风险预警体系的构建中，信用状况不佳的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.不良资产率B.系统故障时间C.不良贷款率D.单一（集团）客户授信集中度17.金融机构声誉风险的利益主体除了政府、监管部

门、客户之外，还包括（）A.金融同业B.股东C.员工D.媒体18.在声誉风险预警体系的构建中，流动性不足的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.流动性比例B.流动性缺口率C.不良资产率D.核心负债比例19.在声誉风险预警体系的构建中，法律方面的负面影响风险表现指标主要包括（）。A.年

案发率B.年受监管部门处罚的次数C.年诉讼案件数D.受执法部门处罚的力度20.在声誉风险预警体系的构建中，竞争力不足的风险表现指标主要包括哪三个（）。A.市场占有率B.资产规模C.战略实施中的质量无法保证D

.存贷款比率三、判断题（每题2分）21.相比于其他风险，声誉风险更难以预测、控制和衡量。（√）22.声誉危机能否处理成功，关键在于事前的预防准备工作是否充分。（√）23.合理补偿利益受损客户、争取权威机构的

帮助、金融机构的自我控制和补救、与员工的积极沟通等做法属于声誉危机管理中的事中应对工作。（√）24.各类中介机构发布的信用评估报告属于金融机构声誉风险的内部影响因素。（×）25.声誉风险具有多样性、常态性、关联性、复杂性、典型性、被动性等特征。（√）26.

从金融机构角度来看，影响其声誉的影响因素众多，既有内部因素，又有外部因素。（√）27.声誉危机事件的解决，意味着危机管理的结束。（×）28.商业银行只需要在个别业务和经营管理过程中，注重声誉风险管理的意识

。（×）29.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险。（√）30.媒体报道对金融机构声誉风险的影响不大。（×）第八章股票价格风险一、单选题（每题3分）1.只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为

（）。A.操作风险B.声誉风险C.非系统性风险D.系统性风险2.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（）。A.越高B.越低C.消失D.标准差不影响股票投资风险3.企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力

下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（）因素。A.外部经营环境风险B.内部经营管理风险C.企业流动性风险D.企业融资风险4.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（）来测量概率分布的紧密程度。A.经济状况发生的概率B.标准

差σC.离差的平方D.离差5.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（）。A.标准差不影响股票投资风险B.越高C.消失D.越低6.企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险的（）因素。A.企业融资风险B.外部经营环境风险C.企业流动性风险

D.内部经营管理风险7.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（）。A.30%B.50%C.20%D.40%8.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（）。A.系统性风险B.操

作风险C.非系统性风险D.声誉风险9.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（）。A.复杂风险B.独立风险C.组合风险D.简单风险10.不可分散风险也称为（）A.整体风险B.市场风险C.流动性风险D.投资风险二、多选题（每题

10分）11.股票的非系统性风险又可以分为（）A.企业融资风险B.企业流动性风险C.企业经营风险D.企业财务造假风险12.投资组合的风险可以分为哪两部分（）。A.不可分散风险B.投资风险C.可分散风险D.市场风险13.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为

哪三类系统性风险（）。A.利率型系统性风险B.企业流动性风险C.汇率型系统性风险D.购买力型系统性风险14.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（）。A.声誉风险B.系统性风险C.操作风险D.

非系统性风险15.系统性风险也称作（）。A.不可分散风险B.可分散风险C.投资风险D.市场风险三、判断题（每题2分）16.对于那些销售主要依赖外国市场的出口企业来讲，本币升值会增加其股票价格风险。（√）17.不可分散风险可以通过增加股票种类数被消除。（×）18.从长期来看，通货

膨胀不会最终导致股票市场系统性风险的增加。（×）19.一般来讲，风险厌恶型投资者，倾向于投资低风险的股票，而风险偏好型投资者倾向于投资高风险的股票。（√）20.当存贷款基准利率上升时，投资者会增加股票投资的需求。（×）21.某投资者共有4万元进行股票投

资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（√）22.当本币出现贬值预期时，资本会倾向于从国内资本市场流向国外资本市场，从而降低国内股票市场的投资需求，对股票价格造成负面影响。（√）23.标准差σ，可以用来测量实际收益率

和预期收益率之间的偏差。（√）24.本币升值最终导致原材料以进口为主的生产经营企业的股票价格下跌。（×）25.一般来说，存贷款基准利率上升，股票价格下跌。（√）第九章互联网金融风险一、单选题（每题3分）1.在互联网金融行业发展

初期，我国多数的P2P网络借贷平台是通过（）担保模式来提供担保的。A.平台自身担保B.第四方担保C.关联方担保D.第三方担保2.互联网支付平台因无法及时获得充足资金，或无法以合理成本及时获得充足资金而不能按时履行支付

义务（包括转账和提现）的风险，称之为互联网支付平台的（）。A.法律风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险3.由于互联网的信息具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（）。A.风险的广泛传染性B.外生性C.系统性D.风险的快速转化性

4.虚构借款标的进行自融、设立资金池、集资诈骗、非法吸收公众存款等问题属于P2P网络借贷平台的哪种风险类型（）。A.流动性风险B.操作风险C.信用风险D.汇率风险5.2015年7月，（）等十部委印发《关于促进互联网金融健康发展的指

导意见》，有力填补了互联网金融监管的大量空白。A.中国银保监会B.国务院C.中国人民银行D.中国支付清算协会6.借款人由于各种原因未按照借款合同履行还款义务而给出借人带来的投资损失称为（）。A.个体信用风险B.流动性风险C.汇率风险D.平台信用风险7.当债权到期时，

如果P2P网络借贷平台没有足够的货币资金对于出借人的本息进行偿付，则会造成（）。A.流动性风险B.汇率风险C.个体信用风险D.平台信用风险8.P2P网络借贷平台因违约而给出借人带来的风险称为（）。A.流动性风险B.汇率风险C.平台信用风险D.个体

信用风险9.网络安全、系统故障、数据存储和处理方面的问题均可称为（）。A.信用卡套现风险B.洗钱风险C.违规经营风险D.技术风险10.违规挪用客户备用金，伪造、编造支付业务、财务报告和资料，掩饰资金流向等行为将会造成哪种互联网支付平台的操作风险。（）A.违规经营

风险B.信用卡套现风险C.技术风险D.洗钱风险二、多选题（每题5分）11.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（）。A.建立风险防控平台B.建立信息共享机制C.大数据反欺诈D.大数据征信12.P2

P网络借贷平台现有的主要风险管理手段包括（）。A.与保险公司建立合作B.提取风险准备金C.设立担保机制D.风险评估与定价13.相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，

包括（）。A.系统性B.外生性C.风险的快速转化性D.风险的广泛传染性14.区块链具有哪些特征（）。A.透明度高B.极高的可靠性与实用性C.区块链上存储的记录具有不可逆性和不可篡改性D.数字化特征明显15.互联网支付平台涉及的最直接的风险类

型主要有以下哪三种（）A.流动性风险B.汇率风险C.信用风险D.操作风险16.P2P网络借贷平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（）。A.操作风险B.汇率风险C.信用风险D.流动性风险17.互联网平台的

操作风险主要包括（）。A.违规经营风险B.洗钱风险C.信用卡套现风险D.技术风险18.P2P网络借贷平台采用第三方担保的优势在于（）。A.能够减少违约风险B.将更加严格地对借款人进行审核C.对平台自身的资金

安全提供保证D.有利于出借人的资金安全19.根据交易涉及的利益关联方，包括借款人、出借人、P2P网络借贷平台和担保方等，可将P2P网络借贷平台的信用风险划分为哪两种（）。A.流动性风险B.平台信用风险C.个体信

用风险D.汇率风险20.互联网支付平台的风险管理主要包括（）等。A.风险识别和风险管理体系建设B.系统的可靠性与稳定性C.信息安全风险管理D.技术战略规划三、判断题（每题4分）21.P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增

信手段等。（√）22.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。（×）23.互联网支付模式下的备付金管理不善是造成互联网支付平台流动性风险的主要原因。（√）24.P2P网络借贷平台如果通过自身来提供担保的话，对平台和担保人的实力要求较高，同时存在较大的法律

风险。（√）25.密钥、证书、数字签名等电子认证方式和加密技术可以在一定程度上保证支付的安全性和保护客户的隐私，且不会为非法交易主体屏蔽身份信息，掩护虚假交易。（×）第十章巴塞尔协议及商业银行风险监管一、单选题（每题3分）1.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资

产类别中，“持有现金”属于（）。A.第三大类B.第四大类C.第一大类D.第二大类2.前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭以及墨西哥的偿债危机等事件，促使了（）的形成。A.《巴塞尔协议Ⅱ》B.《巴塞尔协议Ⅰ》C.《巴塞尔协议Ⅲ》D.新巴塞尔协议3.为了衡量流动性风险的大小

和覆盖流动性风险可能带来的损失，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了一个很实用的指标该，指标是指“优质流动性资产储备”覆盖“未来30日现金净流出量”的程度。这个指标是（）A.流动性比率B.流动性覆盖率C.违约损失率D.违约概率4.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，预期违约的损失

额占风险暴露额的百分比称为（）。A.违约概率B.有效期限C.违约损失率D.违约风险暴露5.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第一大类的风险权重为（）A.100%B.0%C.20%D.50%6.在《巴塞尔协议

Ⅲ》规定的内部评级法中，债务人未按照借债合约的规定及时偿还债务本息而导致的可能使债权人承受风险的债务余额称为（）。A.违约风险暴露B.违约概率C.有效期限D.违约损失率8.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，

把表内资产进行了分类，其中，第三大类的风险权重为（）A.0%B.20%C.100%D.50%8.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，某一信用级别的债务在1年内的平均违约率称为（）。A.违约损失率B.违约风险暴露C.有效期限D.违约概率9.《巴塞尔协议Ⅰ》规定，核心资本应占银行全部资本的

（）以上。A.20%B.50%C.10%D.100%10.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“发放的住宅抵押贷款”属于（）。A.第三大类B.第二大类C.第四大类D.第一大类二、多选题（每题10分）11.《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法估计的风险参数包括（）A

.违约损失率B.有效期限C.违约概率D.违约风险暴露12.在《巴塞尔协议Ⅲ》推出之后，原中国银监会要求银行业金融机构全面提高银行业审慎监管要求，具体体现在哪几个方面（）。A.改进流动性风险监管B.强化贷款损失准备监管C.强化资本资本充足率监管D.最低资本金要求13.《巴塞尔

协议Ⅰ》把资本分成两部分（）。A.二级资本B.核心资本C.附属资本D.一级资本14.新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（）。A.最低资本金要求B.资本充足性的外部监管C.市场约束D.内部评级15.《巴塞

尔协议Ⅰ》的主要目的是（）A.制定国际商业银行应该遵守的统一标准B.制定银行资本与风险加权资产的比率C.提升银行业的抗风险能力D.保证银行发展壮大和长期避险能力的衡量指标三、判断题（每题2分）16.《巴塞尔协议Ⅰ》提高了资本充足率要求，并设

置了流动性覆盖率和净稳定资金比例两个动态的指标，同时还要求建立0~2.5%的逆周期超额资本。（×）17.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率明显下降，银行的筹资能力和放贷能力明显降低，这就需要寻求其他方式来增加盈利。（√）18.从《巴塞尔协议Ⅱ》

的内容可以看出，资本监管改革是其主旨。（×）19.巴塞尔委员会通过制定和发布《巴塞尔协议Ⅱ》，在《巴塞尔协议Ⅲ》的三大支柱框架基础上加强了资本监管内容，提升了银行业的抗风险能力。（×）20.1988年7月正是通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》使1

975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性的进展。（√）21.为了衡量流动性风险的大小和覆盖流动性风险可能带来的损失，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了流动性覆盖率，该指标值应该大于等于50%。（×）22.银行实施《巴

塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率要求明显提升，银行需要留存资本的压力增强，银行的筹资能力和放贷能力会受到制约，这就需要寻求其他方式来增加盈利水平，如发展表外业务等。（√）23.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，短期债券的风险权重明显低于其他种类债券的风险权重。（√）24.《巴塞尔协议Ⅱ》的主要目

的有两个：一是制定银行资本与风险加权资产的比率，规定资本充足率和计算标准，目的在于保障商业银行的稳健环境和运行；二是制定国际商业银行应该遵守的统一标准，保证国际银行的公平竞争环境，维护国际金融的透明公正的国际经济秩序。（×）25.二级资本的数量不能超过核心资本。

（√）