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1GlobalStrengthLocalExpertiseChinaGlobalStrengthLocalExpertiseSunGard资金与金融风险管理系统2022/11/142SunGard公司简介AAvantGard资金及金融风险管

理方案B应用案例分析C系统应用建议DQ&AE提纲3BRANDINGSunGard公司简介4关于SUNGARD公司公司成立于1983年1986年上市标普500指数成员之一自1986年以来已完成150多笔收购全球最大的金融应用软件厂商，全球第5大软件供应商为遍布50多

个国家的25,000多家用户提供服务，其中包括全球排名前50位的金融机构2007年收入达到49亿美金超过70%的纳斯达克股票交易均通过SunGard系统全球有17,900个员工美国财富500强2005年，SunGard被私人财团收购，收购价格115亿美金.投资者包括：Sil

verLakePartners,BainCapital,BlackstoneGroup,GoldmanSachsCapitalPartners,KKR,ProvidenceEquityandTexasPacificGroup.5业务领域可用性服务金融系统高等教育政府部门公共安全犯罪审判公

共管理校园解决方案行政系统电子商务系统门户，协作与交流系统报表和商务智能系统收益管理与保险机构资产管理与证券服务交易，资金管理与风险管理财富管理和经纪商管理灾难备份管理服务专业服务40,000公里的网络28万平方米60多种灾难恢复设施管理25万亿美元资产纳斯达克70%的股票交易1,600多所大

学800万学生和1600万校友900多个城市600多个K-12学校区域700多个公共安全部门6SunGardChina2001年进入中国，总部位于上海，在北京与深圳设立分公司，员工总数800人SunGardChina是SunGard进入中国

的桥头堡，是我们发展全面业务的坚实平台SunGardChina作为亚太区最重要的区域，直接归属于集团总部依靠SunGard全球专家经验提升SunGardChina解决方案SunGardChina负责SunGard产品

在国内的销售、实施和售后服务7BRANDINGAvantGard资金与金融风险管理系统8SunGardAvantGard市场地位1990开发的面向资金与金融风险管理的系统，目前版本为7.4。除了支持现金管理外，能够实现对融资、投

资和风险对冲的管理。目前在全球超过3500个用户，全球500强企业中有超过一半企业在使用AvantGard资金系统，用户覆盖了能源、航空、地产、制造、零售、通讯、金融等各个行业。9AvantGard市场

地位：IDC调研报告10Rewards获奖TreasuryManagementInternationalAwardforInnovationBestRiskManagementSystem-AvantGard最佳风险管理Best

BackOffice&AccountingSystem–AvantGard最佳后台与会计处理系统BestClientSupportService–AvantGard最佳客户支持服务TreasuryandRiskManagementAl

exanderHamiltonAwardSilverAwardforFinancialRiskManagement-AvantGard金融风险管理银奖BronzeAwardforCashManagement–AvantGard现金管理GlobalFinanceAwards

BestTreasuryWorkstation(3rdconsecutiveyear)–AvantGard连续三年最佳Treasury平台BestProviderofAccountsReceivable(A/R)Solutions(3rdconsecutiveyear)-AvantGardRe

ceivables最佳应收帐款管理SWIFTReadyGoldAccreditationCorporateCashManagement&CorporateTreasury-AvantGardPayments企业现金管理和企业资金

管理CorporateTreasury-AvantGardTreasuryFinancial–iBestTreasuryManagementSoftware-AvantGardTreasury最佳Treasury管理软件BestAS

PTreasuryManagementSolution–AvantGardTreasury最佳ASPTreasury管理资金与风险管理核心业务付供应商和工资运营现金流投资银行账户产品销售设备、原材料采购业务发展及运

营资本借款盈余现金子公司1子公司2子公司3利率风险信用风险•系统隔离•每日的日记•结算•报告•接口•安全•审计•账目后台处理业务发展基金交易处理外汇兑换货币市场债务和投资长期债务和投资掉期,和衍生工具OTC和期

权远期FRAs上限/下限/对冲/外币掉期银行协调外汇风险交易对手风险现金管理交易员风险预测现金利息风险外汇风险投资组合估价期权定价头寸管理逐日盯市VaR风险分析借贷服務结算风险资产折现风险操作风险国际企业资金与金融风险管理业务流程12资金与风险管理在企业的合理定位资金管理成为企业核心竞争

力资金管理起到业务增值作用资金管理部门作为企业的专家中心资金管理能很好地运作资金管理是必须的资金管理最佳需求和需要考虑的问题企业如何定位资金管理（要想获得最佳资金管理实践需要面临很多挑战）？企业愿意花费多大的代价获得资金管理最佳实践？企业希望多快达到最佳实践

（如果希望越快，则所需要投入更多的人力，建设更多的系统和更快的管理变革）？需要考虑的关键问题:准确的定位：企业管理层对资金管理的理解和对资金管理团队的充分信任明确的目标：制定一定前瞻性的发展目标，紧跟国内、国际金融市场的发展趋势规范的政策和策略：制定有效的资金管

理的政策和策略，并在实际的业务过程中能过贯彻和执行。良好的信息沟通：建立良好的机制，实现内部与外部的沟通专业的团队：培养一批具有丰富资金管理经验的骨干人员。合理的考核机制：建立切实可行的资金管理考核体系，明确管理的要点与核心。先进的技术：建设具有国际先进水平的资金

管理系统，掌握充分的信息，支持资金的管理和决策。13协同式资金与金融管理体系14AvantGard资金与风险管理系统架构内部银行资金预测银行帐户管理成员单位订单办公自动化系统市场数据ERP系统银企直连企业资金与风险管理系统董事会和外部监管报表

风险管理绩效评估会计处理稽核和合规性管理资金交易录入现金与流动性管理结算核心资金管理企业服务管理服务外部系统整合AvantGardSolution15会计处理稽核与合规性管理资金交易获取现金和流动性管理结算核心资金管理服务

现金流预测资金池集中付款融资与投资管理汇率、利率、商品等风险对冲合规性管理-稽核与会计自动会计处理：金融会计和对冲会计银行对帐核心资金管理功能核心资金管理16现金流预测：掌握公司的资金头寸情况，监控资金使用情况预测头

寸下属企业A银行A合同等内部系统银行对帐流动性计划现金头寸融资成本分析实际/预测差异分析流动性风险分析资金管理决策银行B下属企业BWeb自动、及时、全面地获取内、外部资金相关数据银行余额：可通过银行接口，获得多个银行的余额和对帐单

成员单位预测：可通过Web实时、准确地提交给资金中心短期预测信息：可自动通过通过接口从内部系统中导入所有数据的导入都可以通过任务调度自动完成灵活地现金流分析工具提供当天现金流分析，用于确定短

期的决策可以提供区间的分析（可以基于标准的时间段，也可以自定义时间段）可以同时对时间段、资金池、帐户、币种等数据归整的分类可以用户自定义可以跟踪预测，提供事后实际与预测对比，提高预测准确性。外部系统内部系统资金

管理管理报告17总部的工作子公司的工作总部查询所有子公司的账户余额总部发行转帐指令到银行账户，实现资金的集中减少收付款账户总部通过Web将子公司账户信息传递给子公司会计关帐：生成的会计分录自动导到ERP系统中给总部权限控制每一子公司的帐户改变收款银行，使电子转帐成为可

能经过由Web查询每一子公司的资金池狀況子公司确认总部输入的日记帐总部查询所有银行账户余额总部银行财务系统子公司日记帐输入-查询子公司账户余额，执行转帐操作交易转帐指令WEB-每日資金池状况-关帐报告状态和关帐管理查询资金池状况查询关帐报告资金系统银行对帐单資金池狀況资

金池账户收款帐戶.总部资金池账户当地账户付款账户.①④⑤⑥⑦生成日记帐②③⑧关帐报告日记帐，系统产生现金池：及时、自动归集资金，快速实现资金集中18电子付款，资金调拨：提高工作效率付款信息获取：从ERP导入AP

信息，或者手工录入付款申请（远程申请）。付款审批：自定义审批流程，严格控制审批过程，可以支持多级审批付款信息调整：基于头寸的情况，调整付款的要素（时间、付款帐户等），进行头寸的调拨付款指令发送：通过银企直连接口，将付款指令发送到银行ERP资金预算资金头寸多级付款审批流程银行接口

付款申请指令付款申请录入资金划拨指令19金融工具处理：投资/融资/风险对冲交易限额检查现金头寸决策支持过程自动修改控制流程实时行情支付执行企业总帐自动完成交易审批控制流程交易执行结算审批交易组合控制审批确认函20系统支持的金融工具：投资、融资和风险对冲工具Bond/Bill债券/

票据Repos回购ReverseRepos反回购Buyback/Sellback正向回购/反向回购StockLending/Borrowing/Pledging证券借贷Fees费用VariousTypesVari

ousPeriodsCalculated/FlatUserDefinedEquitiesLocalEquities本地股票InternationalEquities国际股票Commodities商品HardandSoftPhysicals

andHedgesForeignExchangeSpot,Forward,Swaps,即期/远期/掉期Options(includingKnock-in/out,AverageRate)期权PreDelivery,RollForward提前交割，展期Par

tSettlement部分结算Quotes报价InterestRateHedges利率对冲Swaps(Vanilla/Complex)掉期Caps,FloorsandCollars期权ForwardRa

teAgreements远期利率协议Futures期货Swaptions互换Quotes报价LongTermDebt&InvestmentMoneyMarket货币市场CapitalMarket资本市场MultiCurrency多币种Govern

mentBonds政府债券CorporateBills/Bonds企业票据/债券Euro/MTN/IndexLinked/FRN/ZeroMortgageBackedFutures&Options期货/期权MoneyMarketDebt&Inve

stment货币市场负债和投资Overnight/AllPeriods,AnyCurrency/MultiCurrency多币种Allinteresttypesandperiods多利息类型与区间Fixed/Floating/Variable/Amortising固定利率/

浮动利率/可变利率CDs/CP/Notes存单/商业票据Yield/Discount/Zero/Bankers/Custom贴现Committed/UncommittedSecured/UnsecuredIntercompan

y公司内部交易21交易前的决策分析现金流头寸分析（基于现金流预测）金融工具交易的决策分析融资的策略：融资的结构分析，融资成本分析投资的策略：投资组合分析，投资绩效分析风险对冲的策略：对冲的策略分析，获取市场行情和市场变化趋势，确定交易的可能性交易前检查限

额融资：信用额度检查投资：交易员限额。交易品种限额，交易对手限额，投资组合集中度限额，产品Rating等风险对冲限额：风险对冲的期限限额等交易前定价，确定价格的合理性灵活交易录入基于交易类型，可以设置交易默认值快捷键的使用支持背靠背交易交

易的现金流自动生成交易后续的处理融资：贷款（展期、还本、付息等），上市（红利发放，股票分割等），可转债（付息、转股等）投资：投资到期处理，投资的再平衡等对冲：交割、行权，止损点、止赢点等前台：交易前的决策分析和交易录入22中台审批和后台结算流程Approval

Process中台审核灵活的审核流程基于产品，自定义流程。可以支持多级审批基于不同的结算金额，可以设置不同的审批权限不同的用户可分配不同金额的审批权限下钻显示结算的明细信息，帮助审批准者确认相关信息正确性异常点跟踪后台结算自动生成银行结算指令或确认函，可以自定义确

认函的格式。可生成SWIFT报文结算指令可以直接通过银企直连的接口直接发送到银行确认函可以通过与E-Mail服务器或传真服务器相连，自动将确认函发送到交易对手23后台：会计处理根据不同的交易类型设置会计规则系统自动生成会计分录，并可自动将

明细的会计分录或汇总的会计分录导入总帐系统中支持区间处理，可以进行分摊、外汇重估、逐日盯市能够实现对冲会计，同时提供对冲会计处理所需要的文档支持香港会计准则，IAS39，FAS133和国家新会计准则能生成资金相关的会计分析报告24监控来自成员单位的资金预测资金归集和现金池

管理融资/投资和对冲要求（内部银行）订单或价格询价银行服务银行对帐单代理付款成员单位交易产生的报告内部银行资金预测银行帐户管理成员单位订单企业服务企业服务25业务信息和董事会报告财务风险及绩效评估根据与利率和汇率的市场基准测算绩效总融

资成本对冲有效性和关键比率短期和中期的流动性基于市场条件的损益分析利率/汇率变化对绩效的影响风险对冲策略的成本与收益风险管理监控各种风险额度逐日盯市VaR值分析情景模拟压力测试管理层与外部监管报表董事会报表面向国资委、银监会、交易所等监管报表管理层与合规性

报表风险管理绩效评估管理服务管理服务26企业面临的风险类型外汇风险：是指由于外汇市场汇率的不确定性而使人民遭受损失的可能性。利率风险：由于市场利率的变化造成的损失的可能性信用风险：由于交易对手违约而带来的损失的可能性

操作风险：内部操作违规带来的风险流动性风险：出现资金短缺的风险商品风险：由于原材料价格变化给企业收入带来的影响，如原油、铝等其他风险：由于金融产品市场价格的变化带来的风险企业整体风险：企业面临的整体的风险。27风险管理：对风险进行量化分

析，降低风险风险初始信息的收集实时地获取不同资产的头寸自动获取市场行情数据，逐日盯市风险评估RiskanalysisVaR计算（蒙特卡罗、历史假设、参数），对风险进行量化敏感性分析（敏感分析、波动率分析、情景分析

），可预测市场的变化对企业风险的影响风险管理策略可交易限额的设定（不同交易对手、国家、持有期、评级、交易员，投资组合集中度等），控制操作风险、信用风险外汇、利率、资本市场工具投资策略的设定流程的标准化设置风险方案的实施限额的检查与监控金融工具的运用风

险的监督与改进大量标准和自定义的风险分析报告，监控风险风险初始信息收集风险评估风险管理策略风险方案实施风险监督与改进28管理报表—监控指标提供实时查询，水晶报表（CrystalReport）和领导驾驶舱，满足不

同层面用户的需求。系统提供150多张国际资金与金融风险管理的报表报表覆盖：现金管理、融资管理、投资管理、风险管理等；满足内部管理需要和外部监管需要报表可导出为各种格式（Word，PDF,EXCEL等），并可以与邮件服务器对接，自动发送Mail29管理报表—监控指标（举例）现金管

理类现金流入流出现金流预测差异指标现金流动负债比例变现能力营运现金比融资管理类资产负债率融资成本融资结构固定利率/浮动利率负债比利息负债比偿债能力投资管理类投资到期到期收益率久期投资损益投资回报率投资

收益-与市场基准比较净现值投资集中度投资损益归因风险管理类对冲的有效性压力测试对冲成本收益比风险收益比VaR风险策略符合率希腊字母(夏普/贝塔等)30银行的沟通（国内银行与外资银行，SW

IFT等）国内银行：中、农、工、建、交、招、中信、浦发、深发展、广发、华夏等国内主要的银行国外银行：花旗、渣打、汇丰、JPMorgan、德意志、荷兰银行、巴黎银行，巴克莱、苏格兰银行等100多家国际大银行SWIFT报文企业财务系

统或ERP系统（接受资金数据，发送会计分录）SAP，Oracle用友，金蝶与市场行情数据提供商（路透/彭博等）企业内部办公系统（Email，传真，短信平台等）企业办公系统市场数据提供企业财务系统银企直连外部系统整合外部系统整合31产品特点资金管理系统全球排

名第一位，500强企业一半以上的企业都在使用该资金与风险管理系统大量的具有国际经验的资金管理专家，能够提供业务与技术咨询，实现知识的转移功能覆盖全面，除了基本的现金管理外还包括融资管理、投资管理、风险的分析支持

对市场上所有金融工具的处理和跟踪管理自动产生会计分录，满足国内新会计准则、香港会计准则、FAS133和IAS39多语言版本的产品，支持全球化（英文版、中文版、日文版、德文版、西班牙文版等）系统的模块化，满足客户的特定需求；

同时提供的全面地功能，便于公司未来业务的扩展所需要的新的功能系统高度灵活，流程可定制化，能够适应公司管理模式的变化本地化的实施与服务团队，提供优质的服务和快速的响应提供产品的持续升级，满足新的需求定期举行全球与区域用户大会，听取客户的建议，提供业务交流的机会32BRAN

DING应用案例分析33案例介绍—壳牌石油Shell在全球有三大资金中心，资金中心总部位于London新加坡资金中心成立于2000年，管理在亚太区12个国家的24家子公司，每月资金周转250亿美金每个资金

中心分别负责当地的资金的运作和外汇的管理资金中心之间24小时协作实施AvantGard34案例介绍—壳牌石油基于网络的系统全球一个数据库实现与所有ERP系统的连接实现了与银行系统的连接在线的交易处理资金管理前、中、后台完全整合35I

ntegrity案例分析—中海油Solution解决方案在中国的资金融资中心实施AvantGardIntegrity资金管理系统，同时在国内的8家子公司和在非洲、美洲、澳洲和亚洲其他国家的子公司通过Web的方式远程访问系统。Workflow解决

方案包含的内容36Integrity案例分析—中海油BusinessAchievements达到的效果实现与ERP系统的连接，及时通过Web获得子公司的资金预测，提高了资金预测的准确性实现了与8家国内银行、4家外资银行的银企直连；实现了在统一平台下

实现多银行付款的问题，减少了操作的复杂性，更为重要的是能够实时地掌握所有银行账户的头寸信息通过系统的资金池，及时、自动归集子公司资金余额，并及时转化为投资，提高资金的使用效率，实现了资金在公司内的优化配置实现了与银行的自动对帐，大大减少了资金部对

帐的工作量通过系统的实施，建立了业务的前、中、后台的管理机制，降低了操作风险提高了资金操作的自动化程度，提高了工作效率通过系统及时得获取了市场的行情信息，对风险和收益能进行量化的评估实现了对融资、投资金融工具的自动化跟踪，提高了工作

的准确性，减少了手工工作下的工作难度实现了对冲会计的处理，提供审计所需的相关文档，减少了手工操作的难度和工作量自动、实时的生成管理月度报告，该复杂报告以往需要5人花一个礼拜时间才能完成37BRANDING实施建议38实现对整个集团的资金的管理集团总部

需要收集财务公司和下属企业的资金和风险相关的信息；制定资金和风险管理的策略，监督下属企业的策略执行情况；确定集团的投融资计划和方案对下属企业进行绩效的评估中化集团总部资金管理部一级企业一级企业一级企业二级企业一级企业二级企业二级企业二级企业二级企业二级

企业二级企业二级企业二级企业二级企业二级企业二级企业中化集团财务公司39资金管理应用及时获取下属企业的资金计划：总部收集下属企业上报的资金计划，按照下属子公司的资金计划安排头寸，并及时得分析和跟踪资金计划的执行情

况，对公司的资金资源优化配置；监控集团资金使用情况，确保资金安全：通过系统，可以实时监控集团内的各个子公司和成员单位的资金使用的流入和流出情况；分析公司的融资结构和融资成本，制定融资政策，并跟踪公司的信用额度使用情况：通过系统，集团总部获取整个公司

的外部融资的结构和融资成本；根据整个集团的状况，确定公司的各种融资的政策，跟踪公司的融资政策在财务公司和下属企业的执行情况；对公司的信用额度进行维护和跟踪管理；提供总部层面的资金运营：通过系统，集团层面可以对集团自有资金的使

用进行电子化的管理，提高资金运作能力；对投资进行分析和评估：管理并制定公司的投资政策和策略，提供投资的分析和投资预案地生成，并对投资进行逐日盯市和绩效评估；外汇、利率等风险分析和对冲：自动、及时地获取公司的外汇

等的头寸情况，能够根据金融市场的变化，利用情景分析、压力测试等定量的手段，分析整个集团面临的外汇、利率等风险的状况，并处理外汇（外汇远期、外汇期权、外汇掉期）、利率（利率掉期、利率期权等）等各种金融工具，并对发生交易的金融工具进行估值，及时地调整对冲交易；风险管理策略制定与

监控：通过系统，集团总部可以在风险分析的基础上，制定风险管理的策略，并监控和分析子公司的风险管理策略的执行情况；对下属企业进行绩效评估：提供各种指标，对下属企业的融资情况、投资情况和风险管理情况进行绩效的评估；自动生成各种汇总报表：系统自动生成各种资金相关的内部管理报表和外部监管报表。40实

施功能—全面的资金与金融风险管理41BRANDINGQ&ApOXLp7v0djZKylHSJr3WxBmHK6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKkn

BYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGtgKQc

WA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDx

qA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes

02GshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02dLPqafkFGlzcvv2YiRQYHbhR8AI1LKULh3xvjDzkEAMGr8xbwF1b

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